PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSCVX с NSDVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSCVX с NSDVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и North Star Dividend Fund (NSDVX).

WSCVX управляется Walthausen Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2008 г.. NSDVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности WSCVX и NSDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSCVX и NSDVX

2026 (YTD)202520242023
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund		7.66%13.80%29.11%7.98%
NSDVX
North Star Dividend Fund		7.73%-1.31%9.25%8.88%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WSCVX показывает доходность 7.66%, а NSDVX немного выше – 7.73%.

WSCVX

1 день
2.36%
1 месяц
-6.36%
С начала года
7.66%
6 месяцев
9.86%
1 год
29.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NSDVX

1 день
0.57%
1 месяц
-4.10%
С начала года
7.73%
6 месяцев
4.23%
1 год
9.21%
3 года*
8.11%
5 лет*
3.12%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walthausen Small Cap Value Fund

North Star Dividend Fund

Часто сравнивают с WSCVX:
WSCVX с AVWS.DEWSCVX с IWMWSCVX с ZPRV.DEWSCVX с SSCVXWSCVX с CSMIXWSCVX с FCPVXWSCVX с RYSEX
Часто сравнивают с NSDVX:
NSDVX с AVALXNSDVX с QQQNSDVX с VOONSDVX с AXVIXNSDVX с SSCVXNSDVX с PCFAXNSDVX с VSIAX

Сравнение комиссий WSCVX и NSDVX

WSCVX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии NSDVX в 1.37%.

NSDVX
North Star Dividend Fund
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund

Доходность на риск

WSCVX vs. NSDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSCVX
Ранг доходности на риск WSCVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSCVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSCVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSCVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSCVX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
NSDVX
Ранг доходности на риск NSDVX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSDVX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSDVX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSDVX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSDVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSDVX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSCVX c NSDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSCVXNSDVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.58

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

0.96

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.12

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

0.95

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

2.29

+6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSCVX vs. NSDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSCVX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа NSDVX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSCVX и NSDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSCVXNSDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.58

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.44

+0.61

Корреляция

Корреляция между WSCVX и NSDVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSCVX и NSDVX

Дивидендная доходность WSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности NSDVX в 3.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund		12.29%13.23%28.71%9.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NSDVX
North Star Dividend Fund		3.07%3.45%7.00%2.52%6.57%3.31%1.52%2.64%6.87%2.48%4.67%3.51%

Просадки

Сравнение просадок WSCVX и NSDVX

Максимальная просадка WSCVX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки NSDVX в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSCVX и NSDVX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSCVXNSDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-38.64%

+16.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-10.48%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-4.78%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-6.62%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

4.33%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности WSCVX и NSDVX

Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с North Star Dividend Fund (NSDVX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что WSCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSCVXNSDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

4.22%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

10.13%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

17.07%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

16.17%

+6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

17.66%

+4.72%