PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSCVX с BSCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSCVX с BSCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).

WSCVX управляется Walthausen Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2008 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности WSCVX и BSCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSCVX и BSCMX

2026 (YTD)202520242023
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund		7.66%13.80%29.11%7.98%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.18%23.51%24.77%7.29%

Доходность по периодам

С начала года, WSCVX показывает доходность 7.66%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.

WSCVX

1 день
2.36%
1 месяц
-6.36%
С начала года
7.66%
6 месяцев
9.86%
1 год
29.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSCMX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.76%
1 год
42.61%
3 года*
23.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walthausen Small Cap Value Fund

Brandes Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с WSCVX:
WSCVX с AVWS.DEWSCVX с IWMWSCVX с ZPRV.DEWSCVX с SSCVXWSCVX с CSMIXWSCVX с RYSEXWSCVX с FCPVX
Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLX

Сравнение комиссий WSCVX и BSCMX

WSCVX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии BSCMX в 0.91%.

WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund

Доходность на риск

WSCVX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSCVX
Ранг доходности на риск WSCVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSCVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSCVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSCVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSCVX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSCVX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSCVXBSCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.96

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.74

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

3.06

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

12.65

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSCVX vs. BSCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSCVX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSCMX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSCVX и BSCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSCVXBSCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.96

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.66

+0.39

Корреляция

Корреляция между WSCVX и BSCMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSCVX и BSCMX

Дивидендная доходность WSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности BSCMX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund		12.29%13.23%28.71%9.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.20%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%

Просадки

Сравнение просадок WSCVX и BSCMX

Максимальная просадка WSCVX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSCVX и BSCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSCVXBSCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-38.12%

+15.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-13.85%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-7.43%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-6.10%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.35%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности WSCVX и BSCMX

Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) имеют волатильность 5.83% и 5.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSCVXBSCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

5.72%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

12.37%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

22.03%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

17.85%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

20.69%

+1.69%