PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSCVX с BRSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSCVX с BRSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX).

WSCVX управляется Walthausen Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2008 г.. BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности WSCVX и BRSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSCVX и BRSIX

2026 (YTD)202520242023
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund		7.66%13.80%29.11%7.98%
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		-0.59%20.09%14.92%11.56%

Доходность по периодам

С начала года, WSCVX показывает доходность 7.66%, что значительно выше, чем у BRSIX с доходностью -0.59%.

WSCVX

1 день
2.36%
1 месяц
-6.36%
С начала года
7.66%
6 месяцев
9.86%
1 год
29.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRSIX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
7.04%
1 год
45.79%
3 года*
15.32%
5 лет*
-3.06%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walthausen Small Cap Value Fund

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Часто сравнивают с WSCVX:
WSCVX с AVWS.DEWSCVX с IWMWSCVX с ZPRV.DEWSCVX с CSMIXWSCVX с SSCVXWSCVX с AVALXWSCVX с FCPVX
Часто сравнивают с BRSIX:
BRSIX с VOOBRSIX с ^GSPCBRSIX с SPYBRSIX с IWCBRSIX с IWXBRSIX с SWPPXBRSIX с XLB

Сравнение комиссий WSCVX и BRSIX

WSCVX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии BRSIX в 0.78%.

WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Доходность на риск

WSCVX vs. BRSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSCVX
Ранг доходности на риск WSCVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSCVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSCVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSCVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSCVX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BRSIX
Ранг доходности на риск BRSIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSCVX c BRSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSCVXBRSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.68

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.33

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

3.11

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

10.21

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSCVX vs. BRSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSCVX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRSIX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSCVX и BRSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSCVXBRSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.68

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.41

+0.64

Корреляция

Корреляция между WSCVX и BRSIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSCVX и BRSIX

Дивидендная доходность WSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности BRSIX в 1.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund		12.29%13.23%28.71%9.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		1.03%1.03%0.62%0.89%2.12%1.32%3.46%1.30%16.12%13.71%8.25%12.77%

Просадки

Сравнение просадок WSCVX и BRSIX

Максимальная просадка WSCVX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки BRSIX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSCVX и BRSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSCVXBRSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-61.79%

+39.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-13.57%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-19.26%

+12.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-15.68%

+11.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

4.13%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности WSCVX и BRSIX

Текущая волатильность для Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) составляет 5.83%, в то время как у Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что WSCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSCVXBRSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

7.65%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

17.47%

-4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

26.50%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

24.44%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

24.01%

-1.63%