Сравнение WSBFX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
WSBFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 17 июн. 1999 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности WSBFX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSBFX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSBFX Boston Trust Walden Balanced Fund | -1.97% | 10.63% | 6.86% | 12.21% | -13.64% | 19.35% | 8.81% | 24.56% | -1.90% | 13.98% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, WSBFX показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции WSBFX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 7.91% против 5.04% соответственно.
WSBFX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 7.91%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSBFX и BERIX
WSBFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
WSBFX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
WSBFX
BERIX
Сравнение WSBFX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSBFX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 2.57 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 3.30 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.53 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 4.77 | -3.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 17.74 | -11.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSBFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.57 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.83 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.84 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.07 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между WSBFX и BERIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSBFX и BERIX
Дивидендная доходность WSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSBFX Boston Trust Walden Balanced Fund | 8.13% | 7.97% | 4.75% | 7.68% | 3.66% | 3.51% | 3.42% | 2.30% | 2.19% | 1.02% | 3.06% | 7.45% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок WSBFX и BERIX
Максимальная просадка WSBFX за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSBFX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSBFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -20.34% | -11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -2.95% | -4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.94% | -15.73% | -4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.21% | -20.34% | -3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -0.79% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -2.60% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 0.79% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSBFX и BERIX
Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что WSBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSBFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 1.55% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | 4.29% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.03% | 5.38% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 5.94% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.28% | 6.00% | +6.28% |