PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRGCX с OBMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WRGCX с OBMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

WRGCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1992 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности WRGCX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRGCX и OBMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WRGCX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund		-2.32%12.23%27.78%12.42%-28.46%1.22%37.76%22.89%-4.54%22.67%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, WRGCX показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции WRGCX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 9.95% против 19.20% соответственно.

WRGCX

1 день
3.90%
1 месяц
-7.98%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
0.57%
1 год
21.51%
3 года*
13.29%
5 лет*
1.44%
10 лет*
9.95%

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Small Cap Growth Fund

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с WRGCX:
WRGCX с IEYYXWRGCX с WSTCXWRGCX с WASCXWRGCX с AVALXWRGCX с FSELXWRGCX с IVSIXWRGCX с WTRCX
Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX

Сравнение комиссий WRGCX и OBMCX

WRGCX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии OBMCX в 1.48%.

WRGCX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund

Доходность на риск

WRGCX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRGCX
Ранг доходности на риск WRGCX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRGCX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRGCX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRGCX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRGCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRGCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRGCX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRGCXOBMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.82

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.42

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

3.82

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

13.69

-8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRGCX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRGCX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRGCX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRGCXOBMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.82

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.57

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.75

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.42

-0.29

Корреляция

Корреляция между WRGCX и OBMCX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRGCX и OBMCX

Дивидендная доходность WRGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.79%, что больше доходности OBMCX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WRGCX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund		12.79%12.50%23.68%9.47%9.84%63.80%12.83%9.29%23.45%13.88%7.73%18.28%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок WRGCX и OBMCX

Максимальная просадка WRGCX за все время составила -72.87%, что больше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRGCX и OBMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

WRGCXOBMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.87%

-68.24%

-4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-12.68%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.56%

-28.11%

-30.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.56%

-50.04%

-8.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.58%

-5.04%

-25.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.01%

-16.51%

-15.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.54%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности WRGCX и OBMCX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) составляет 8.68%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что WRGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WRGCXOBMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.68%

12.02%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.40%

19.34%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.09%

27.49%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.96%

26.14%

+16.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.69%

25.73%

+8.96%