Сравнение WRGCX с NESGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).
WRGCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1992 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности WRGCX и NESGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WRGCX и NESGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRGCX Delaware Ivy Small Cap Growth Fund | -2.32% | 12.23% | 27.78% | 12.42% | -28.46% | 1.22% | 37.76% | 22.89% | -4.54% | 22.67% |
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 15.34% | 10.50% | 12.76% | 5.68% | -30.21% | 10.59% | 71.90% | 54.42% | -5.43% | 11.96% |
Доходность по периодам
С начала года, WRGCX показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции WRGCX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 9.95% против 14.90% соответственно.
WRGCX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 9.95%
NESGX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 55.17%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 14.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WRGCX и NESGX
WRGCX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии NESGX в 1.85%.
Доходность на риск
WRGCX vs. NESGX — Ранг доходности на риск
WRGCX
NESGX
Сравнение WRGCX c NESGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRGCX | NESGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.58 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.17 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 3.11 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 10.44 | -4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRGCX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.58 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.04 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.58 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.52 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между WRGCX и NESGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRGCX и NESGX
Дивидендная доходность WRGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.79%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRGCX Delaware Ivy Small Cap Growth Fund | 12.79% | 12.50% | 23.68% | 9.47% | 9.84% | 63.80% | 12.83% | 9.29% | 23.45% | 13.88% | 7.73% | 18.28% |
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% | 25.09% | 13.69% | 8.43% | 22.26% | 8.94% | 6.67% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок WRGCX и NESGX
Максимальная просадка WRGCX за все время составила -72.87%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRGCX и NESGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WRGCX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.87% | -50.29% | -22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -17.27% | +4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.56% | -50.05% | -8.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.56% | -50.29% | -8.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.58% | -4.31% | -26.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.01% | -11.74% | -20.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 5.14% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRGCX и NESGX
Текущая волатильность для Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) составляет 8.68%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что WRGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WRGCX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.68% | 12.14% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 23.43% | -8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 35.37% | -11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.96% | 29.13% | +13.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.69% | 25.56% | +9.13% |