PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRGCX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WRGCX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

WRGCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1992 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности WRGCX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRGCX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WRGCX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund		-2.32%12.23%27.78%12.42%-28.46%1.22%37.76%22.89%-4.54%22.67%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, WRGCX показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции WRGCX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 9.95% против 18.04% соответственно.

WRGCX

1 день
3.90%
1 месяц
-7.98%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
0.57%
1 год
21.51%
3 года*
13.29%
5 лет*
1.44%
10 лет*
9.95%

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Small Cap Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с WRGCX:
WRGCX с IEYYXWRGCX с WASCXWRGCX с WSTCXWRGCX с AVALXWRGCX с WTRCXWRGCX с FSELXWRGCX с IVSIX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий WRGCX и NEAGX

WRGCX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии NEAGX в 1.86%.

WRGCX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

WRGCX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRGCX
Ранг доходности на риск WRGCX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRGCX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRGCX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRGCX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRGCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRGCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRGCX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRGCXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.14

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.71

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

4.27

-2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

15.19

-9.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRGCX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRGCX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRGCX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRGCXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.14

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.62

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.76

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.59

-0.46

Корреляция

Корреляция между WRGCX и NEAGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRGCX и NEAGX

Дивидендная доходность WRGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.79%, что больше доходности NEAGX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WRGCX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund		12.79%12.50%23.68%9.47%9.84%63.80%12.83%9.29%23.45%13.88%7.73%18.28%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок WRGCX и NEAGX

Максимальная просадка WRGCX за все время составила -72.87%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRGCX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

WRGCXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.87%

-41.80%

-31.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-14.01%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.56%

-36.31%

-22.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.56%

-36.31%

-22.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.58%

-7.75%

-22.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.01%

-8.72%

-23.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.93%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности WRGCX и NEAGX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) составляет 8.68%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что WRGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WRGCXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.68%

11.64%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.40%

19.84%

-4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.09%

28.93%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.96%

24.33%

+18.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.69%

23.90%

+10.79%