Сравнение WRGCX с KSCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).
WRGCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1992 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности WRGCX и KSCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WRGCX и KSCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRGCX Delaware Ivy Small Cap Growth Fund | -2.32% | 12.23% | 27.78% | 12.42% | -28.46% | 1.22% | 37.76% | 22.89% | -4.54% | 22.67% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 31.31% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
Доходность по периодам
С начала года, WRGCX показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 31.31%. За последние 10 лет акции WRGCX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 9.95% против 21.31% соответственно.
WRGCX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 9.95%
KSCOX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 31.31%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 16.09%
- 10 лет*
- 21.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WRGCX и KSCOX
WRGCX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии KSCOX в 1.64%.
Доходность на риск
WRGCX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск
WRGCX
KSCOX
Сравнение WRGCX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRGCX | KSCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.33 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 0.65 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.09 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.42 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 0.69 | +4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRGCX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.33 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.58 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.83 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.61 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между WRGCX и KSCOX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRGCX и KSCOX
Дивидендная доходность WRGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.79%, что больше доходности KSCOX в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRGCX Delaware Ivy Small Cap Growth Fund | 12.79% | 12.50% | 23.68% | 9.47% | 9.84% | 63.80% | 12.83% | 9.29% | 23.45% | 13.88% | 7.73% | 18.28% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.14% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WRGCX и KSCOX
Максимальная просадка WRGCX за все время составила -72.87%, примерно равная максимальной просадке KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRGCX и KSCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WRGCX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.87% | -70.09% | -2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -24.29% | +11.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.56% | -33.10% | -25.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.56% | -47.09% | -11.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.58% | -9.92% | -20.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.01% | -14.89% | -17.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 14.85% | -11.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRGCX и KSCOX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что WRGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WRGCX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.68% | 7.98% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 19.42% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 28.84% | -4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.96% | 27.74% | +15.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.69% | 25.84% | +8.85% |