PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRGCX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WRGCX с HRSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

WRGCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1992 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности WRGCX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRGCX и HRSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WRGCX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund		-2.32%12.23%27.78%12.42%-28.46%1.22%37.76%22.89%-4.54%22.67%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		5.38%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%

Доходность по периодам

С начала года, WRGCX показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции WRGCX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 9.95% против 17.50% соответственно.

WRGCX

1 день
3.90%
1 месяц
-7.98%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
0.57%
1 год
21.51%
3 года*
13.29%
5 лет*
1.44%
10 лет*
9.95%

HRSMX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.21%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.43%
1 год
54.19%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.91%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Small Cap Growth Fund

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WRGCX:
WRGCX с IEYYXWRGCX с WASCXWRGCX с WSTCXWRGCX с WTRCXWRGCX с AVALXWRGCX с IVSIXWRGCX с FSELX
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX

Сравнение комиссий WRGCX и HRSMX

WRGCX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.

WRGCX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

WRGCX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRGCX
Ранг доходности на риск WRGCX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRGCX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRGCX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRGCX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRGCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRGCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRGCX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRGCXHRSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.79

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.38

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

3.49

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

13.94

-8.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRGCX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRGCX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа HRSMX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRGCX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRGCXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.79

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.40

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.68

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.53

-0.41

Корреляция

Корреляция между WRGCX и HRSMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRGCX и HRSMX

Дивидендная доходность WRGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.79%, что больше доходности HRSMX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WRGCX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund		12.79%12.50%23.68%9.47%9.84%63.80%12.83%9.29%23.45%13.88%7.73%18.28%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.01%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Просадки

Сравнение просадок WRGCX и HRSMX

Максимальная просадка WRGCX за все время составила -72.87%, что больше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRGCX и HRSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

WRGCXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.87%

-64.92%

-7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-14.89%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.56%

-38.49%

-20.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.56%

-40.74%

-17.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.58%

-7.21%

-23.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.01%

-13.16%

-18.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.73%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности WRGCX и HRSMX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) составляет 8.68%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что WRGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WRGCXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.68%

12.35%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.40%

21.73%

-6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.09%

30.18%

-6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.96%

27.18%

+15.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.69%

25.82%

+8.87%