Сравнение WRD с MDB
WRD (WeRide Inc) and MDB (MongoDB, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — WRD in Software - Application, MDB in Software - Infrastructure. Over the past year, WRD returned -20.85% vs 90.35% for MDB. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WRD и MDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRD показывает доходность -16.47%, что значительно ниже, чем у MDB с доходностью -9.41%.
WRD
- 1 день
- -8.92%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -16.47%
- 6 месяцев
- -22.54%
- 1 год
- -20.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDB
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- 42.56%
- С начала года
- -9.41%
- 6 месяцев
- -4.17%
- 1 год
- 90.35%
- 3 года*
- -0.72%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WRD и MDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WRD WeRide Inc | -16.47% | -38.79% | -14.32% |
MDB MongoDB, Inc. | -9.41% | 80.27% | -13.37% |
Correlation
The correlation between WRD and MDB is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2024 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
WRD:
$2.48B
MDB:
$31.02B
WRD:
-$5.33
MDB:
-$0.35
WRD:
3.11
MDB:
12.07
WRD:
0.35
MDB:
10.57
WRD:
$721.27M
MDB:
$2.60B
WRD:
$219.30M
MDB:
$1.87B
WRD:
-$1.84B
MDB:
-$19.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRD vs. MDB — Ранг доходности на риск
WRD
MDB
Сравнение WRD c MDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WeRide Inc (WRD) и MongoDB, Inc. (MDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRD | MDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.29 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 1.86 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 4.28 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRD | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 1.24 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.51 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок WRD и MDB
Максимальная просадка WRD за все время составила -84.58%, что больше максимальной просадки MDB в -76.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRD и MDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRD | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.58% | -76.52% | -8.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.68% | -48.72% | -0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -70.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.05% | -35.02% | -47.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.97% | -30.73% | -36.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.88% | 21.18% | +7.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRD и MDB
Текущая волатильность для WeRide Inc (WRD) составляет 17.10%, в то время как у MongoDB, Inc. (MDB) волатильность равна 27.50%. Это указывает на то, что WRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRD | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.10% | 27.50% | -10.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.80% | 51.60% | -10.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.63% | 73.52% | -8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.44% | 70.16% | +49.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.44% | 65.98% | +53.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRD и MDB
Ни WRD, ни MDB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WRD и MDB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WeRide Inc и MongoDB, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WRD and MDB have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDB has higher volatility (27.50%) compared to WRD (17.10%). In terms of maximum drawdown, WRD dropped -84.58% vs MDB's -76.52%.
MDB currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRD и MDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор