Сравнение WRD с GLD
WRD (WeRide Inc) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past year, WRD returned -30.52% vs 19.51% for GLD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WRD и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRD показывает доходность -35.48%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -7.67%.
WRD
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -23.71%
- С начала года
- -35.48%
- 6 месяцев
- -36.58%
- 1 год
- -30.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -11.17%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 27.10%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам WRD и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WRD WeRide Inc | -35.48% | -38.79% | -8.52% |
GLD SPDR Gold Shares | -7.67% | 63.68% | -4.22% |
Correlation
The correlation between WRD and GLD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRD vs. GLD — Ранг доходности на риск
WRD
GLD
Сравнение WRD c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WeRide Inc (WRD) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRD | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.15 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.75 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 2.12 | -3.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WRD и GLD
Максимальная просадка WRD за все время составила -86.14%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRD и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.14% | -45.56% | -40.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.77% | -26.21% | -28.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.14% | -26.21% | -59.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.36% | -16.17% | -51.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.80% | 9.24% | +21.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRD и GLD
WeRide Inc (WRD) имеет более высокую волатильность в 17.93% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что WRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.93% | 8.58% | +9.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.14% | 24.57% | +17.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.86% | 27.75% | +37.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.08% | 18.30% | +99.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.08% | 16.07% | +102.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRD и GLD
Ни WRD, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WRD and GLD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WRD has higher volatility (17.93%) compared to GLD (8.58%). In terms of maximum drawdown, WRD dropped -86.14% vs GLD's -45.56%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRD и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор