Сравнение WRD с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WeRide Inc (WRD) и SPDR Gold Shares (GLD).
GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности WRD и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WRD и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WRD WeRide Inc | -6.80% | -38.79% | -14.32% |
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | -4.42% |
Доходность по периодам
С начала года, WRD показывает доходность -6.80%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%.
WRD
- 1 день
- 13.78%
- 1 месяц
- 15.74%
- С начала года
- -6.80%
- 6 месяцев
- -18.28%
- 1 год
- -40.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRD vs. GLD — Ранг доходности на риск
WRD
GLD
Сравнение WRD c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WeRide Inc (WRD) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRD | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 1.79 | -2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 2.21 | -2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.33 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.68 | -3.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 9.90 | -11.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 1.79 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 0.62 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между WRD и GLD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRD и GLD
Ни WRD, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WRD и GLD
Максимальная просадка WRD за все время составила -84.58%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRD и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| WRD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.58% | -45.56% | -39.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.24% | -19.21% | -36.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.98% | -13.23% | -66.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.19% | -16.17% | -49.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.53% | 5.20% | +32.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRD и GLD
WeRide Inc (WRD) имеет более высокую волатильность в 23.74% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что WRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WRD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.74% | 11.06% | +12.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.50% | 24.30% | +27.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.27% | 27.80% | +63.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.51% | 17.74% | +107.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.51% | 15.87% | +109.64% |