PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WRD с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WRD и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WeRide Inc (WRD) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRD и GLD


2026 (YTD)20252024
WRD
WeRide Inc
-6.80%-38.79%-14.32%
GLD
SPDR Gold Shares
8.57%63.68%-4.42%

Доходность по периодам

С начала года, WRD показывает доходность -6.80%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%.


WRD

1 день
13.78%
1 месяц
15.74%
С начала года
-6.80%
6 месяцев
-18.28%
1 год
-40.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GLD

1 день
3.79%
1 месяц
-11.05%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.33%
3 года*
32.92%
5 лет*
21.58%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WeRide Inc

SPDR Gold Shares

Доходность на риск

WRD vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WRD
Ранг доходности на риск WRD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRD: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRD: 2020
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRD c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WeRide Inc (WRD) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WRDGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

1.79

-2.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.22

2.21

-2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.33

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

2.68

-3.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.18

9.90

-11.08

WRD vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRD на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRD и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WRDGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

1.79

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

0.62

-0.94

Корреляция

Корреляция между WRD и GLD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WRD и GLD

Ни WRD, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WRD и GLD

Максимальная просадка WRD за все время составила -84.58%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRD и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


WRDGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.58%

-45.56%

-39.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.24%

-19.21%

-36.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.98%

-13.23%

-66.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.19%

-16.17%

-49.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.53%

5.20%

+32.33%

Волатильность

Сравнение волатильности WRD и GLD

WeRide Inc (WRD) имеет более высокую волатильность в 23.74% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что WRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WRDGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.74%

11.06%

+12.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.50%

24.30%

+27.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.27%

27.80%

+63.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

125.51%

17.74%

+107.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

125.51%

15.87%

+109.64%