PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRD с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WRD с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WeRide Inc (WRD) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности WRD и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WeRide Inc (WRD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRD и QQQ

2026 (YTD)20252024
WRD
WeRide Inc		-9.10%-38.79%-14.32%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%3.38%

Доходность по периодам

С начала года, WRD показывает доходность -9.10%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

WRD

1 день
-2.47%
1 месяц
17.24%
С начала года
-9.10%
6 месяцев
-23.55%
1 год
-43.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WeRide Inc

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с WRD:
WRD с PONYWRD с UBERWRD с NDQ.AXWRD с MDBWRD с GLD
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

WRD vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRD
Ранг доходности на риск WRD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRD: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRD: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRD: 2020
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRD c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WeRide Inc (WRD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRDQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.48

1.07

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.31

1.66

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.24

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.76

2.00

-2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.11

7.32

-8.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRD vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRD на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRD и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRDQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

1.07

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.38

-0.70

Корреляция

Корреляция между WRD и QQQ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRD и QQQ

WRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WRD
WeRide Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок WRD и QQQ

Максимальная просадка WRD за все время составила -84.58%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRD и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

WRDQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.58%

-82.97%

-1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.56%

-12.62%

-41.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.47%

-7.86%

-72.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.23%

-32.99%

-32.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.63%

3.44%

+34.19%

Волатильность

Сравнение волатильности WRD и QQQ

WeRide Inc (WRD) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что WRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WRDQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.93%

6.61%

+16.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.32%

12.82%

+38.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.07%

22.70%

+68.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

125.35%

22.38%

+102.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

125.35%

22.25%

+103.10%