Сравнение WRD с AUR
WRD (WeRide Inc) and AUR (Aurora Innovation, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — WRD in Software - Application, AUR in Information Technology Services. Over the past year, WRD returned -20.85% vs 17.73% for AUR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WRD и AUR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRD показывает доходность -16.47%, что значительно ниже, чем у AUR с доходностью 78.12%.
WRD
- 1 день
- -8.92%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -16.47%
- 6 месяцев
- -22.54%
- 1 год
- -20.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUR
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- 78.12%
- 6 месяцев
- 49.67%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 65.83%
- 5 лет*
- -7.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WRD и AUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WRD WeRide Inc | -16.47% | -38.79% | -14.32% |
AUR Aurora Innovation, Inc. | 78.12% | -39.05% | -1.72% |
Correlation
The correlation between WRD and AUR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2024 г. | 0.37 |
The correlation between WRD and AUR shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WRD:
$2.48B
AUR:
$13.32B
WRD:
-$5.33
AUR:
-$0.44
WRD:
3.11
AUR:
3.23K
WRD:
0.35
AUR:
6.78
WRD:
$721.27M
AUR:
$4.00M
WRD:
$219.30M
AUR:
$163.00M
WRD:
-$1.84B
AUR:
-$882.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRD vs. AUR — Ранг доходности на риск
WRD
AUR
Сравнение WRD c AUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WeRide Inc (WRD) и Aurora Innovation, Inc. (AUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRD | AUR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.10 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 0.42 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 0.71 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRD | AUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 0.29 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.08 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок WRD и AUR
Максимальная просадка WRD за все время составила -84.58%, что меньше максимальной просадки AUR в -93.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRD и AUR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRD | AUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.58% | -93.34% | +8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.68% | -42.53% | -7.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.05% | -60.02% | -22.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.97% | -67.46% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.88% | 24.96% | +3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRD и AUR
Текущая волатильность для WeRide Inc (WRD) составляет 17.10%, в то время как у Aurora Innovation, Inc. (AUR) волатильность равна 25.68%. Это указывает на то, что WRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRD | AUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.10% | 25.68% | -8.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.80% | 49.78% | -8.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.63% | 61.75% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.44% | 90.59% | +28.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.44% | 89.95% | +29.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRD и AUR
Ни WRD, ни AUR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WRD и AUR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WeRide Inc и Aurora Innovation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WRD and AUR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUR has higher volatility (25.68%) compared to WRD (17.10%). In terms of maximum drawdown, WRD dropped -84.58% vs AUR's -93.34%.
AUR currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRD и AUR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор