PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRB с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRB с VTI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WRB (W. R. Berkley Corporation) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, WRB returned 17.92%/yr vs 15.02%/yr for VTI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WRB и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W. R. Berkley Corporation (WRB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRB показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.62%. За последние 10 лет акции WRB превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 17.92% против 15.02% соответственно.

WRB

1 день
1.08%
1 месяц
2.74%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
0.17%
1 год
-4.36%
3 года*
24.41%
5 лет*
17.90%
10 лет*
17.92%

VTI

1 день
0.57%
1 месяц
1.00%
С начала года
9.62%
6 месяцев
9.69%
1 год
26.27%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.20%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRB и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WRB
W. R. Berkley Corporation		-2.51%23.02%27.19%0.25%33.92%27.39%-3.14%43.80%5.96%10.21%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.62%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between WRB and VTI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г.

0.49

The correlation between WRB and VTI shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

W. R. Berkley Corporation

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с WRB:
WRB с SPYWRB с BCCWRB с PCARWRB с QQQWRB с WMTWRB с NEEWRB с XLF
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

WRB vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRB
Ранг доходности на риск WRB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRB: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRB c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WRBVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
1.97

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
2.67

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.35

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

2.79

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

12.52

-13.06

WRB vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRB на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRB и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WRB и VTI

Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRBVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.33%

-55.45%

-13.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-8.92%

-8.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-19.30%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

-25.36%

-0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

-35.00%

-10.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-2.14%

-9.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.58%

-8.02%

-6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

1.99%

+7.30%

Волатильность

Сравнение волатильности WRB и VTI

W. R. Berkley Corporation (WRB) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что WRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRBVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

4.50%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

9.82%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

12.64%

+8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

17.47%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.56%

18.33%

+6.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRB и VTI

Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%
WRB
W. R. Berkley Corporation		2.72%2.64%2.39%2.73%1.22%2.44%0.71%2.43%2.83%2.16%2.27%0.86%

Часто задаваемые вопросы

WRB and VTI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WRB has higher volatility (7.63%) compared to VTI (4.50%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRB и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор