Сравнение WRB с TSLA
WRB (W. R. Berkley Corporation) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, WRB returned 17.92%/yr vs 39.72%/yr for TSLA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WRB и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRB показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -9.63%. За последние 10 лет акции WRB уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 17.92% против 39.72% соответственно.
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
Сравнение доходности по годам WRB и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between WRB and TSLA is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.11 |
The correlation between WRB and TSLA shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WRB:
$4.45
TSLA:
$1.10
WRB:
15.34
TSLA:
370.20
WRB:
0.89
TSLA:
45.29
WRB:
1.86
TSLA:
14.66
WRB:
$14.71B
TSLA:
$97.88B
WRB:
$2.91B
TSLA:
$18.66B
WRB:
$2.37B
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRB vs. TSLA — Ранг доходности на риск
WRB
TSLA
Сравнение WRB c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRB | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.13 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.92 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 2.10 | -2.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WRB и TSLA
Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRB | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.33% | -73.63% | +4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -29.93% | +12.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -53.77% | +36.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.29% | -73.63% | +47.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | -73.63% | +28.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -17.03% | +5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -22.72% | +8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 13.06% | -3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRB и TSLA
Текущая волатильность для W. R. Berkley Corporation (WRB) составляет 7.63%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 14.25%. Это указывает на то, что WRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRB | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 14.25% | -6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 28.73% | -13.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 44.49% | -23.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 58.98% | -36.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.56% | 59.14% | -34.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRB и TSLA
Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WRB и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. R. Berkley Corporation и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WRB и TSLA
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
WRB and TSLA have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.25%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRB и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор