Сравнение WRB с TECL
WRB (W. R. Berkley Corporation) is a stock, while TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Over the past 10 years, WRB returned 17.43%/yr vs 53.62%/yr for TECL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WRB и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRB показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 115.57%. За последние 10 лет акции WRB уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 17.43% против 53.62% соответственно.
WRB
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -4.82%
- 1 год
- -8.05%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 17.43%
TECL
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- 55.10%
- С начала года
- 115.57%
- 6 месяцев
- 106.65%
- 1 год
- 249.35%
- 3 года*
- 78.93%
- 5 лет*
- 42.11%
- 10 лет*
- 53.62%
Сравнение доходности по годам WRB и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRB W. R. Berkley Corporation | -5.31% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 115.57% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
Correlation
The correlation between WRB and TECL is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2008 г. | 0.34 |
The correlation between WRB and TECL shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRB vs. TECL — Ранг доходности на риск
WRB
TECL
Сравнение WRB c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRB | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.46 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 5.39 | -5.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 15.48 | -16.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRB | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 4.03 | -4.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.57 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.74 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.76 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок WRB и TECL
Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRB | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.33% | -77.96% | +8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -46.58% | +28.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -66.58% | +48.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.29% | -77.96% | +51.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | -77.96% | +32.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.03% | -7.42% | -6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -18.38% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.11% | 16.19% | -7.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRB и TECL
Текущая волатильность для W. R. Berkley Corporation (WRB) составляет 6.48%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 21.53%. Это указывает на то, что WRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRB | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 21.53% | -15.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.68% | 50.05% | -34.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.00% | 62.27% | -41.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.76% | 74.08% | -51.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 72.35% | -47.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRB и TECL
Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности TECL в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 3.30% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.81% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
WRB and TECL have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (21.53%) compared to WRB (6.48%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs TECL's -77.96%.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRB и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор