PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WQTM с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WQTM и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Quantum Computing Fund (WQTM) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WQTM показывает доходность 21.45%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.


WQTM

1 день
-3.84%
1 месяц
-14.31%
6 месяцев
10.16%
С начала года
21.45%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WQTM и MSTZ


2026 (YTD)2025
WQTM
WisdomTree Quantum Computing Fund
21.45%-13.35%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-27.52%255.44%

Correlation

The correlation between WQTM and MSTZ is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

-0.53

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Quantum Computing Fund

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Доходность на риск

WQTM vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WQTM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WQTM c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Quantum Computing Fund (WQTM) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WQTMMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

WQTM vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WQTM и MSTZ

Максимальная просадка WQTM за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WQTM и MSTZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WQTMMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-99.38%

+73.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.92%

-97.53%

+73.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-94.55%

+82.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.95%

Волатильность

Сравнение волатильности WQTM и MSTZ


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WQTMMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

55.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

134.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.33%

148.58%

-105.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.33%

170.73%

-127.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.33%

170.73%

-127.40%

Сравнение комиссий WQTM и MSTZ

WQTM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WQTM и MSTZ

Ни WQTM, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


WQTM and MSTZ have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WQTM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WQTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

WQTM and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

WQTM is categorized as Technology Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and REX. Their fees differ too: 0.45% for WQTM and 1.05% for MSTZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WQTM и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор