Сравнение WQTM с SPMO
WQTM (WisdomTree Quantum Computing Fund) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - WQTM is a Technology Equities fund actively managed by WisdomTree, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. WQTM is actively managed, while SPMO is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WQTM charges 0.45%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности WQTM и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WQTM показывает доходность 40.84%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью 34.38%.
WQTM
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 40.84%
- 6 месяцев
- 36.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 6.73%
- С начала года
- 34.38%
- 6 месяцев
- 32.02%
- 1 год
- 46.41%
- 3 года*
- 43.94%
- 5 лет*
- 23.75%
- 10 лет*
- 21.44%
Сравнение доходности по годам WQTM и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 40.84% | -13.35% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 34.38% | -1.50% |
Correlation
The correlation between WQTM and SPMO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WQTM vs. SPMO — Ранг доходности на риск
WQTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPMO
Сравнение WQTM c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Quantum Computing Fund (WQTM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WQTM | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WQTM и SPMO
Максимальная просадка WQTM за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WQTM и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WQTM | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -30.95% | +4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.76% | -1.25% | -10.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.57% | -4.59% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WQTM и SPMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WQTM | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.29% | 20.80% | +22.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.29% | 19.94% | +23.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.29% | 20.63% | +22.66% |
Сравнение комиссий WQTM и SPMO
WQTM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WQTM и SPMO
WQTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.66% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WQTM and SPMO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.45% for WQTM.
SPMO has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.00% for WQTM.
WQTM is categorized as Technology Equities, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for WQTM and 0.13% for SPMO.
Подберите оптимальное распределение для WQTM и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор