Сравнение WPVLX с VSMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX).
WPVLX управляется Weitz. Фонд был запущен 1 июн. 1983 г.. VSMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности WPVLX и VSMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WPVLX и VSMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPVLX Weitz Partners Value Fund | -8.30% | 3.15% | 15.68% | 17.83% | -21.28% | 23.67% | 7.53% | 33.31% | -11.48% | 11.45% |
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | -3.97% | 17.15% | 23.26% | 26.53% | -19.50% | 25.74% | 21.01% | 30.79% | -5.16% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, WPVLX показывает доходность -8.30%, что значительно ниже, чем у VSMPX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции WPVLX уступали акциям VSMPX по среднегодовой доходности: 6.33% против 13.62% соответственно.
WPVLX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -8.30%
- 6 месяцев
- -9.51%
- 1 год
- -6.31%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 6.33%
VSMPX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WPVLX и VSMPX
WPVLX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%.
Доходность на риск
WPVLX vs. VSMPX — Ранг доходности на риск
WPVLX
VSMPX
Сравнение WPVLX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPVLX | VSMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | 0.98 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | 1.50 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.23 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.51 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 7.25 | -8.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPVLX | VSMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 0.98 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.61 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.74 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.74 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между WPVLX и VSMPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPVLX и VSMPX
Дивидендная доходность WPVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности VSMPX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPVLX Weitz Partners Value Fund | 9.85% | 9.03% | 7.76% | 1.80% | 7.32% | 6.72% | 10.93% | 7.09% | 9.27% | 2.32% | 0.00% | 13.92% |
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.18% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.22% | 1.43% | 1.78% | 2.05% | 1.73% | 1.95% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WPVLX и VSMPX
Максимальная просадка WPVLX за все время составила -59.01%, что больше максимальной просадки VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPVLX и VSMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WPVLX | VSMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.01% | -34.97% | -24.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -12.41% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.45% | -25.35% | -3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.62% | -34.97% | -4.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.10% | -6.21% | -4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -4.65% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 2.59% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPVLX и VSMPX
Текущая волатильность для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) составляет 5.07%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что WPVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WPVLX | VSMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 5.49% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 9.79% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 18.61% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 17.37% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 18.39% | +0.15% |