Сравнение WPVLX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
WPVLX управляется Weitz. Фонд был запущен 1 июн. 1983 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности WPVLX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WPVLX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPVLX Weitz Partners Value Fund | -8.30% | 3.15% | 15.68% | 17.83% | -21.28% | 23.67% | 7.53% | 33.31% | -11.48% | 11.45% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, WPVLX показывает доходность -8.30%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции WPVLX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 6.33% против 19.12% соответственно.
WPVLX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -8.30%
- 6 месяцев
- -9.51%
- 1 год
- -6.31%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 6.33%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WPVLX и PAGRX
WPVLX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
WPVLX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
WPVLX
PAGRX
Сравнение WPVLX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPVLX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | 1.74 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | 2.49 | -2.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.37 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 3.21 | -3.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 16.28 | -17.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPVLX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 1.74 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.72 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.78 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между WPVLX и PAGRX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPVLX и PAGRX
Дивидендная доходность WPVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPVLX Weitz Partners Value Fund | 9.85% | 9.03% | 7.76% | 1.80% | 7.32% | 6.72% | 10.93% | 7.09% | 9.27% | 2.32% | 0.00% | 13.92% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок WPVLX и PAGRX
Максимальная просадка WPVLX за все время составила -59.01%, что больше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPVLX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WPVLX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.01% | -55.87% | -3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -13.80% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.45% | -36.52% | +8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.62% | -38.01% | -1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.10% | -5.77% | -5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -10.09% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 2.73% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPVLX и PAGRX
Текущая волатильность для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) составляет 5.07%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что WPVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WPVLX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 6.77% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 13.91% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 25.69% | -8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 24.53% | -7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 24.49% | -5.95% |