Сравнение WPSGX с TVRIX
WPSGX (AB Concentrated Growth Fund) and TVRIX (Guggenheim Directional Allocation Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WPSGX returned 12.06%/yr vs 10.21%/yr for TVRIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WPSGX charges 0.75%/yr vs 1.09%/yr for TVRIX.
Доходность
Сравнение доходности WPSGX и TVRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPSGX показывает доходность -5.72%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью 11.50%. За последние 10 лет акции WPSGX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 12.06% против 10.21% соответственно.
WPSGX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- -5.72%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 12.06%
TVRIX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 5.99%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение доходности по годам WPSGX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPSGX AB Concentrated Growth Fund | -5.72% | 6.29% | 11.16% | 19.70% | -24.61% | 31.53% | 21.22% | 44.50% | 1.56% | 22.99% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 11.50% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Correlation
The correlation between WPSGX and TVRIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2012 г. | 0.84 |
The correlation between WPSGX and TVRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPSGX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
WPSGX
TVRIX
Сравнение WPSGX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPSGX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.47 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 3.10 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 14.21 | -14.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPSGX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 2.59 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.51 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.57 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.61 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок WPSGX и TVRIX
Максимальная просадка WPSGX за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPSGX и TVRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPSGX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -39.36% | -50.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -8.45% | -7.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.66% | -24.87% | +6.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.60% | -24.87% | -7.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.22% | -39.36% | +3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -0.54% | -8.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.70% | -6.05% | -30.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 1.84% | +3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPSGX и TVRIX
AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) имеют волатильность 3.41% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPSGX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 3.27% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 7.89% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.34% | 10.09% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 14.43% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.50% | 17.82% | +1.68% |
Сравнение комиссий WPSGX и TVRIX
WPSGX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPSGX и TVRIX
Дивидендная доходность WPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности TVRIX в 8.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 8.64% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WPSGX AB Concentrated Growth Fund | 9.03% | 8.52% | 11.43% | 1.15% | 1.95% | 10.55% | 3.56% | 6.53% | 8.08% | 3.51% | 0.44% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
WPSGX and TVRIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPSGX has higher volatility (3.41%) compared to TVRIX (3.27%). In terms of maximum drawdown, WPSGX dropped -90.28% vs TVRIX's -39.36%.
TVRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WPSGX и TVRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор