Сравнение WPSGX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
WPSGX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности WPSGX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WPSGX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPSGX AB Concentrated Growth Fund | -9.99% | 6.29% | 11.16% | 19.70% | -24.61% | 31.53% | 21.22% | 44.50% | 1.56% | 22.99% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.20% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, WPSGX показывает доходность -9.99%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.20%. За последние 10 лет акции WPSGX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 11.43% против 8.80% соответственно.
WPSGX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -9.99%
- 6 месяцев
- -12.29%
- 1 год
- -1.15%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 11.43%
TVRIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WPSGX и TVRIX
WPSGX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
WPSGX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
WPSGX
TVRIX
Сравнение WPSGX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPSGX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.99 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.46 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.53 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 6.19 | -6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPSGX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.99 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.34 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.50 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.55 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между WPSGX и TVRIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPSGX и TVRIX
Дивидендная доходность WPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что меньше доходности TVRIX в 10.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPSGX AB Concentrated Growth Fund | 9.46% | 8.52% | 11.43% | 1.15% | 1.95% | 10.55% | 3.56% | 6.53% | 8.08% | 3.51% | 0.44% | 2.89% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.06% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WPSGX и TVRIX
Максимальная просадка WPSGX за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPSGX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WPSGX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -39.36% | -50.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -8.45% | -7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.60% | -24.87% | -7.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.22% | -39.36% | +3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.94% | -8.56% | -4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.85% | -6.10% | -30.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 2.09% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPSGX и TVRIX
AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что WPSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WPSGX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 4.50% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 7.87% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 12.62% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 14.46% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 17.80% | +1.69% |