- ISIN
- US89386C6396
- CUSIP
- 89386C639
- Эмитент
- Guggenheim
- Дата выпуска
- 18 июн. 2012 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) прибавил 10.3% с начала года. Текущая цена акции TVRIX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TVRIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,391.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) показал доход в 10.34% с начала года и 20.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TVRIX составила 9.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Guggenheim Directional Allocation Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 10.34%
- 1 год
- 20.14%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 9.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность TVRIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 июн. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.5%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении TVRIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.66% | -0.99% | -4.55% | 9.19% | 6.98% | 0.15% | -0.84% | 10.34% | |||||
| 2025 | 2.18% | -1.01% | -4.55% | -0.36% | 4.12% | 4.07% | 1.27% | 1.74% | 3.05% | 2.28% | 0.61% | -0.07% | 13.83% |
| 2024 | 2.48% | 5.57% | 3.15% | -4.50% | 3.55% | 3.48% | -0.33% | 3.10% | 2.85% | 0.21% | 5.43% | -15.41% | 7.87% |
| 2023 | 0.20% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 1.07% | 1.91% | -0.78% | -4.50% | -1.43% | 9.00% | 4.52% | 11.00% |
| 2022 | -7.18% | -2.74% | 3.98% | -8.65% | -1.74% | -2.95% | 0.07% | 0.07% | 0.13% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | -17.53% |
| 2021 | -1.23% | 4.41% | 3.33% | 4.72% | -0.33% | 3.14% | 1.71% | 2.89% | -4.24% | 7.74% | 0.45% | 2.31% | 27.30% |
Метрики бенчмарка
Guggenheim Directional Allocation Fund has an annualized alpha of -1.18%, beta of 0.90, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 18, 2012.
- This fund participated in 96.54% of S&P 500 Index downside but only 85.83% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.80, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.18%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 85.83%
- Участие в снижении
- 96.54%
Комиссия
Комиссия TVRIX составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TVRIX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TVRIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.24 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.34 | 9.71 | +0.63 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Guggenheim Directional Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.74 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.74 | $1.74 | $0.00 | $0.33 | $0.10 | $2.60 | $0.05 | $2.59 | $2.00 |
Дивидендный доход | 8.73% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim Directional Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.74 | $1.74 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.60 | $2.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Guggenheim Directional Allocation Fund показал максимальную просадку в 39.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.
Текущая просадка Guggenheim Directional Allocation Fund составляет 1.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-39.36%март 2020 г. | 1mo 4d | 8mo 29d | 10mo 3dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-24.87%апр. 2025 г. | 4mo | 1y 27d | 1y 4moдек. 2024 г. - май 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-24.81%июнь 2022 г. | 5mo 20d | 1y 9mo | 2y 2moдек. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-22.81%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 6mo 9d | 10mo 5dавг. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-16.51%февр. 2016 г. | 1y 5mo | 5mo 4d | 1y 10moсент. 2014 г. - июль 2016 г. | — |
Показатели просадок
| TVRIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.36% | -56.78% | +17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -9.10% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.87% | -18.90% | -5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -25.43% | +0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -33.92% | -5.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -1.00% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -10.70% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.09% | -0.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TVRIX
Добавьте Guggenheim Directional Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TVRIX