PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US89386C6396

CUSIP

89386C639

Эмитент

Guggenheim

Дата выпуска

18 июн. 2012 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия TVRIX составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Directional Allocation Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) показал доход в 0.17% с начала года и 13.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TVRIX составила 9.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

TVRIX

С начала года

0.17%

1 месяц

3.63%

6 месяцев

-2.06%

1 год

13.18%

3 года

10.71%

5 лет

11.77%

10 лет

9.28%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TVRIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.18%-1.01%-4.55%-0.36%4.12%0.17%
20242.48%5.57%3.15%-4.50%3.55%3.48%-0.33%3.10%2.85%0.21%5.43%-2.23%24.68%
20230.20%0.27%0.27%0.27%0.27%1.07%1.91%-0.78%-4.50%-1.43%9.00%4.52%11.00%
2022-7.18%-2.74%3.98%-8.65%-1.74%-2.95%0.07%0.07%0.13%0.13%0.20%0.23%-17.53%
2021-1.23%4.41%3.33%4.72%-0.33%3.14%1.71%2.89%-4.24%7.74%0.45%2.31%27.30%
2020-0.51%-9.30%-18.45%13.01%5.41%-0.51%5.68%4.74%-3.60%-2.76%11.01%4.61%5.08%
20199.76%4.38%0.81%4.16%-7.28%7.91%1.31%-0.65%0.24%1.83%3.42%1.99%30.45%
20186.31%-2.75%-0.73%-0.17%2.62%0.28%2.22%3.53%-0.63%-9.49%2.50%-10.10%-7.53%
20172.96%3.71%0.13%1.01%1.60%1.38%2.40%0.00%2.09%2.48%3.15%0.41%23.45%
2016-3.88%0.76%6.18%0.39%2.19%0.08%3.52%-0.52%-0.67%-1.87%4.88%0.80%12.05%
2015-2.59%6.76%-2.04%-0.77%0.54%-1.54%1.41%-5.80%-3.61%7.32%1.35%-3.21%-2.98%
2014-4.96%6.93%-0.77%-1.76%3.43%2.07%-2.84%4.60%-4.53%1.19%-0.34%-1.47%0.83%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TVRIX составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TVRIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Guggenheim Directional Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.99
  • За 5 лет: 0.81
  • За 10 лет: 0.52
  • За всё время: 0.62

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Guggenheim Directional Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.73 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.73$2.73$0.33$0.11$2.60$0.05$2.59$2.00$0.00$0.00$0.00$1.42

Дивидендный доход

15.65%15.68%2.03%0.71%14.33%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%11.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim Directional Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.73$2.73
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.60$2.60
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.59$2.59
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.00$2.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$1.42$1.42

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Guggenheim Directional Allocation Fund показал максимальную просадку в 39.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.

Текущая просадка Guggenheim Directional Allocation Fund составляет 3.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.36%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.18817 дек. 2020 г.213
-24.81%28 дек. 2021 г.11916 июн. 2022 г.44019 мар. 2024 г.559
-22.81%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.209
-16.51%3 сент. 2014 г.36411 февр. 2016 г.10614 июл. 2016 г.470
-13.34%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...