Сравнение TVRIX с FNCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX).
TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. FNCMX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности TVRIX и FNCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TVRIX и FNCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | -5.91% | 21.11% | 29.48% | 45.13% | -32.40% | 22.21% | 44.57% | 36.63% | -3.07% | 28.35% |
Доходность по периодам
С начала года, TVRIX показывает доходность -4.87%, что значительно выше, чем у FNCMX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции TVRIX уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 8.72% против 16.99% соответственно.
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
FNCMX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 24.82%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 16.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TVRIX и FNCMX
TVRIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FNCMX в 0.29%.
Доходность на риск
TVRIX vs. FNCMX — Ранг доходности на риск
TVRIX
FNCMX
Сравнение TVRIX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TVRIX | FNCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.12 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.72 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.04 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 7.40 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TVRIX | FNCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.12 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.49 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.77 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между TVRIX и FNCMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVRIX и FNCMX
Дивидендная доходность TVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности FNCMX в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 0.55% | 0.51% | 0.61% | 0.67% | 0.88% | 0.47% | 0.67% | 4.41% | 1.93% | 0.03% | 1.01% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок TVRIX и FNCMX
Максимальная просадка TVRIX за все время составила -39.36%, что меньше максимальной просадки FNCMX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVRIX и FNCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TVRIX | FNCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.36% | -55.08% | +15.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -13.01% | +4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -35.64% | +10.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -35.64% | -3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -8.62% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -7.91% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 3.65% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVRIX и FNCMX
Текущая волатильность для Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) составляет 4.44%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что TVRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TVRIX | FNCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 7.07% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 13.09% | -5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 23.34% | -10.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 22.47% | -8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 22.00% | -4.20% |