PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVRIX с NGUAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TVRIX с NGUAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX).

TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. NGUAX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 1 июн. 1950 г..

Доходность

Сравнение доходности TVRIX и NGUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TVRIX и NGUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%
NGUAX
Neuberger Berman Guardian Fund		-8.55%14.38%23.80%35.98%-24.47%27.43%34.56%36.69%-7.16%25.28%

Доходность по периодам

С начала года, TVRIX показывает доходность -4.87%, что значительно выше, чем у NGUAX с доходностью -8.55%. За последние 10 лет акции TVRIX уступали акциям NGUAX по среднегодовой доходности: 8.72% против 14.49% соответственно.

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%

NGUAX

1 день
3.35%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-8.55%
6 месяцев
-8.31%
1 год
13.08%
3 года*
15.89%
5 лет*
9.97%
10 лет*
14.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Directional Allocation Fund

Neuberger Berman Guardian Fund

Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FNCMXTVRIX с FBCGXTVRIX с MAFOXTVRIX с USNQXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARXTVRIX с PRGFX
Часто сравнивают с NGUAX:
NGUAX с JNRFXNGUAX с NBSRXNGUAX с ^GSPCNGUAX с BRK-BNGUAX с FSPGXNGUAX с SWLGXNGUAX с VT

Сравнение комиссий TVRIX и NGUAX

TVRIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии NGUAX в 0.82%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
NGUAX
Neuberger Berman Guardian Fund

Доходность на риск

TVRIX vs. NGUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
NGUAX
Ранг доходности на риск NGUAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGUAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGUAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGUAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGUAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGUAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVRIX c NGUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVRIXNGUAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.71

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.18

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.79

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

2.76

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVRIX vs. NGUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVRIX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа NGUAX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVRIX и NGUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVRIXNGUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.71

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.55

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.80

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.04

+0.50

Корреляция

Корреляция между TVRIX и NGUAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVRIX и NGUAX

Дивидендная доходность TVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что меньше доходности NGUAX в 13.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%
NGUAX
Neuberger Berman Guardian Fund		13.59%12.43%6.01%4.30%6.62%10.92%7.60%6.21%11.21%6.87%13.11%12.82%

Просадки

Сравнение просадок TVRIX и NGUAX

Максимальная просадка TVRIX за все время составила -39.36%, что меньше максимальной просадки NGUAX в -78.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVRIX и NGUAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TVRIXNGUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.36%

-78.07%

+38.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-14.16%

+5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-28.43%

+3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

-31.99%

-7.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.20%

-11.29%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-31.98%

+25.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

4.06%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TVRIX и NGUAX

Текущая волатильность для Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) составляет 4.44%, в то время как у Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что TVRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TVRIXNGUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

6.08%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

10.55%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

19.81%

-7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

18.22%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

18.23%

-0.43%