Сравнение TVRIX с ALARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX).
TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TVRIX и ALARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TVRIX и ALARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | -10.15% | 31.75% | 49.44% | 42.82% | -36.88% | 18.38% | 41.50% | 33.13% | -0.82% | 31.11% |
Доходность по периодам
С начала года, TVRIX показывает доходность -4.87%, что значительно выше, чем у ALARX с доходностью -10.15%. За последние 10 лет акции TVRIX уступали акциям ALARX по среднегодовой доходности: 8.72% против 16.80% соответственно.
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
ALARX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -11.34%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 16.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TVRIX и ALARX
TVRIX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии ALARX в 1.12%.
Доходность на риск
TVRIX vs. ALARX — Ранг доходности на риск
TVRIX
ALARX
Сравнение TVRIX c ALARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TVRIX | ALARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.25 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.85 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.82 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 6.03 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TVRIX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.25 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.46 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.68 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.47 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между TVRIX и ALARX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVRIX и ALARX
Дивидендная доходность TVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности ALARX в 7.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 7.77% | 6.99% | 13.06% | 8.09% | 3.90% | 19.40% | 16.62% | 10.34% | 12.39% | 6.75% | 0.00% | 7.71% |
Просадки
Сравнение просадок TVRIX и ALARX
Максимальная просадка TVRIX за все время составила -39.36%, что меньше максимальной просадки ALARX в -68.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVRIX и ALARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TVRIX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.36% | -68.32% | +28.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -18.65% | +10.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -46.86% | +21.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -46.86% | +7.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -14.61% | +5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -21.07% | +14.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 5.61% | -3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVRIX и ALARX
Текущая волатильность для Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) составляет 4.44%, в то время как у Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что TVRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TVRIX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 9.23% | -4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 17.21% | -9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 27.96% | -15.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 27.79% | -13.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 24.70% | -6.90% |