PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVRIX с MCGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TVRIX с MCGFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TVRIX (Guggenheim Directional Allocation Fund) and MCGFX (AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, TVRIX returned 10.21%/yr vs 10.32%/yr for MCGFX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TVRIX charges 1.09%/yr vs 0.91%/yr for MCGFX.

Доходность

Сравнение доходности TVRIX и MCGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TVRIX показывает доходность 11.50%, что значительно ниже, чем у MCGFX с доходностью 12.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TVRIX имеют среднегодовую доходность 10.21%, а акции MCGFX немного впереди с 10.32%.

TVRIX

1 день
-0.54%
1 месяц
5.99%
С начала года
11.50%
6 месяцев
11.42%
1 год
25.84%
3 года*
14.46%
5 лет*
7.36%
10 лет*
10.21%

MCGFX

1 день
0.27%
1 месяц
1.08%
С начала года
12.93%
6 месяцев
-22.25%
1 год
-12.45%
3 года*
6.29%
5 лет*
3.41%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVRIX и MCGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		11.50%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%
MCGFX
AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund		12.93%-19.12%14.37%34.16%-27.05%25.78%31.91%32.61%-1.47%23.36%

Correlation

The correlation between TVRIX and MCGFX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2012 г.

0.83

The correlation between TVRIX and MCGFX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Directional Allocation Fund

AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с NGUAXTVRIX с FNCMXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARXTVRIX с MAFOXTVRIX с ITHAXTVRIX с ADX
Часто сравнивают с MCGFX:
MCGFX с MEQFXMCGFX с SKSEXMCGFX с MBDFXMCGFX с CHTTXMCGFX с FXAIXMCGFX с BLUEXMCGFX с VTMGX

Доходность на риск

TVRIX vs. MCGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MCGFX
Ранг доходности на риск MCGFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCGFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCGFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCGFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCGFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCGFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVRIX c MCGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVRIXMCGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
-0.33

+2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
-0.15

+3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.96

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

-0.33

+3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.21

-0.61

+14.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVRIX vs. MCGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVRIX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа MCGFX равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVRIX и MCGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVRIXMCGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

-0.33

+2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.14

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.46

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.48

+0.14

Просадки

Сравнение просадок TVRIX и MCGFX

Максимальная просадка TVRIX за все время составила -39.36%, что меньше максимальной просадки MCGFX в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVRIX и MCGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVRIXMCGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.36%

-45.56%

+6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-35.89%

+27.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-35.89%

+11.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-35.89%

+11.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

-35.89%

-3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-23.42%

+22.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-10.67%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

19.54%

-17.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TVRIX и MCGFX

Текущая волатильность для Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) составляет 3.27%, в то время как у AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund (MCGFX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что TVRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVRIXMCGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

6.01%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

40.40%

-32.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

35.98%

-25.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

25.17%

-10.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

22.45%

-4.63%

Сравнение комиссий TVRIX и MCGFX

TVRIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MCGFX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVRIX и MCGFX

Дивидендная доходность TVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, тогда как MCGFX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCGFX
AMG Montrusco Bolton Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%10.27%3.66%10.96%78.35%16.87%9.08%25.33%9.88%11.33%33.82%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		8.64%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TVRIX and MCGFX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCGFX has higher volatility (6.01%) compared to TVRIX (3.27%). In terms of maximum drawdown, TVRIX dropped -39.36% vs MCGFX's -45.56%.

TVRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVRIX и MCGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор