PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVRIX с SEQUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TVRIX с SEQUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и Sequoia Fund (SEQUX).

TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. SEQUX управляется Sequoia. Фонд был запущен 15 июл. 1970 г..

Доходность

Сравнение доходности TVRIX и SEQUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и Sequoia Fund (SEQUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TVRIX и SEQUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%
SEQUX
Sequoia Fund		-11.04%22.01%20.77%27.83%-30.61%25.35%23.54%29.18%-3.09%20.04%

Доходность по периодам

С начала года, TVRIX показывает доходность -4.87%, что значительно выше, чем у SEQUX с доходностью -11.04%. За последние 10 лет акции TVRIX уступали акциям SEQUX по среднегодовой доходности: 8.72% против 10.90% соответственно.

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%

SEQUX

1 день
2.43%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-11.20%
1 год
3.21%
3 года*
16.52%
5 лет*
5.74%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Directional Allocation Fund

Sequoia Fund

Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с NGUAXTVRIX с ALARXTVRIX с PRGFX
Часто сравнивают с SEQUX:
SEQUX с SPYSEQUX с VOOSEQUX с ^GSPCSEQUX с SFTBYSEQUX с FCNTXSEQUX с IVVSEQUX с FDSVX

Сравнение комиссий TVRIX и SEQUX

TVRIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SEQUX в 1.00%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
SEQUX
Sequoia Fund

Доходность на риск

TVRIX vs. SEQUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SEQUX
Ранг доходности на риск SEQUX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEQUX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEQUX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEQUX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEQUX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEQUX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVRIX c SEQUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и Sequoia Fund (SEQUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVRIXSEQUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.25

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

0.45

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.06

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.19

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

0.71

+5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVRIX vs. SEQUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVRIX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа SEQUX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVRIX и SEQUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVRIXSEQUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.25

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.34

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.62

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.67

-0.13

Корреляция

Корреляция между TVRIX и SEQUX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVRIX и SEQUX

Дивидендная доходность TVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что меньше доходности SEQUX в 10.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%
SEQUX
Sequoia Fund		10.92%9.72%4.97%0.00%3.09%14.82%13.50%8.14%25.71%13.72%18.84%5.07%

Просадки

Сравнение просадок TVRIX и SEQUX

Максимальная просадка TVRIX за все время составила -39.36%, что меньше максимальной просадки SEQUX в -45.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVRIX и SEQUX.

Загрузка...

Показатели просадок

TVRIXSEQUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.36%

-45.81%

+6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-16.62%

+8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-38.07%

+13.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

-38.07%

-1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.20%

-14.59%

+5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-7.55%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

4.48%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TVRIX и SEQUX

Текущая волатильность для Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) составляет 4.44%, в то время как у Sequoia Fund (SEQUX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что TVRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEQUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TVRIXSEQUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

5.31%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

10.83%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

16.36%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

17.54%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

17.87%

-0.07%