Сравнение WPSGX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
WPSGX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности WPSGX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WPSGX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPSGX AB Concentrated Growth Fund | -10.24% | 6.29% | 11.16% | 19.70% | -24.61% | 31.53% | 21.22% | 44.50% | 1.56% | 22.99% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, WPSGX показывает доходность -10.24%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции WPSGX уступали акциям MEIFX по среднегодовой доходности: 11.40% против 13.97% соответственно.
WPSGX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -10.24%
- 6 месяцев
- -11.91%
- 1 год
- -0.55%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 11.40%
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WPSGX и MEIFX
WPSGX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
WPSGX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
WPSGX
MEIFX
Сравнение WPSGX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPSGX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.47 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 0.81 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.11 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.74 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 3.44 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPSGX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.47 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.37 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.78 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.52 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между WPSGX и MEIFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPSGX и MEIFX
Дивидендная доходность WPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности MEIFX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPSGX AB Concentrated Growth Fund | 9.49% | 8.52% | 11.43% | 1.15% | 1.95% | 10.55% | 3.56% | 6.53% | 8.08% | 3.51% | 0.44% | 2.89% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок WPSGX и MEIFX
Максимальная просадка WPSGX за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPSGX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WPSGX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -54.37% | -35.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -8.99% | -6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.60% | -23.54% | -9.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.22% | -28.67% | -7.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.19% | -5.84% | -7.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.85% | -7.76% | -29.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 2.06% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPSGX и MEIFX
AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что WPSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WPSGX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 3.99% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 7.32% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 14.98% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 15.95% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 17.96% | +1.53% |