PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WPSGX с MEIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WPSGX и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WPSGX и MEIFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund
-10.24%6.29%11.16%19.70%-24.61%31.53%21.22%44.50%1.56%22.99%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund
0.08%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%

Доходность по периодам

С начала года, WPSGX показывает доходность -10.24%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции WPSGX уступали акциям MEIFX по среднегодовой доходности: 11.40% против 13.97% соответственно.


WPSGX

1 день
2.54%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-10.24%
6 месяцев
-11.91%
1 год
-0.55%
3 года*
6.79%
5 лет*
3.17%
10 лет*
11.40%

MEIFX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.22%
1 год
7.08%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Concentrated Growth Fund

Meridian Enhanced Equity Fund

Сравнение комиссий WPSGX и MEIFX

WPSGX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.


Доходность на риск

WPSGX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WPSGX
Ранг доходности на риск WPSGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPSGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPSGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPSGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPSGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPSGX: 55
Ранг коэф-та Мартина

MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPSGX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WPSGXMEIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

0.47

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

0.81

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.11

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

0.74

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.04

3.44

-3.48

WPSGX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPSGX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа MEIFX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPSGX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WPSGXMEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.47

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.37

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.78

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.52

-0.35

Корреляция

Корреляция между WPSGX и MEIFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WPSGX и MEIFX

Дивидендная доходность WPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности MEIFX в 7.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund
9.49%8.52%11.43%1.15%1.95%10.55%3.56%6.53%8.08%3.51%0.44%2.89%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund
7.24%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%

Просадки

Сравнение просадок WPSGX и MEIFX

Максимальная просадка WPSGX за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPSGX и MEIFX.


Загрузка...

Показатели просадок


WPSGXMEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.28%

-54.37%

-35.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-8.99%

-6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-23.54%

-9.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

-28.67%

-7.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.19%

-5.84%

-7.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.85%

-7.76%

-29.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

2.06%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности WPSGX и MEIFX

AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что WPSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WPSGXMEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

3.99%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

7.32%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

14.98%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

15.95%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

17.96%

+1.53%