PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPOPX с ASILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WPOPX с ASILX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WPOPX (Weitz Partners III Opportunity Fund) and ASILX (AB Select US Long/Short Portfolio) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, WPOPX returned 5.93%/yr vs 9.09%/yr for ASILX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WPOPX charges 1.43%/yr vs 1.55%/yr for ASILX.

Доходность

Сравнение доходности WPOPX и ASILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WPOPX показывает доходность -3.94%, что значительно ниже, чем у ASILX с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции WPOPX уступали акциям ASILX по среднегодовой доходности: 5.93% против 9.09% соответственно.

WPOPX

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-3.94%
6 месяцев
-3.67%
1 год
-0.91%
3 года*
8.12%
5 лет*
1.17%
10 лет*
5.93%

ASILX

1 день
-0.39%
1 месяц
2.02%
С начала года
4.55%
6 месяцев
4.68%
1 год
13.25%
3 года*
13.21%
5 лет*
7.82%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPOPX и ASILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPOPX
Weitz Partners III Opportunity Fund		-3.94%3.23%16.32%17.35%-22.53%12.55%9.45%34.24%-5.26%5.48%
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		4.55%9.77%18.46%11.06%-9.94%17.81%10.23%17.17%-1.61%12.61%

Correlation

The correlation between WPOPX and ASILX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2012 г.

0.77

Over the past year, the correlation between WPOPX and ASILX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Partners III Opportunity Fund

AB Select US Long/Short Portfolio

Часто сравнивают с WPOPX:
WPOPX с SPYWPOPX с RPXIXWPOPX с WBALXWPOPX с WNTFXWPOPX с SNOIXWPOPX с WPVLXWPOPX с BPLEX
Часто сравнивают с ASILX:
ASILX с QLEIXASILX с BLNDXASILX с VTASILX с PWLIXASILX с ATESXASILX с CRIHXASILX с CDAZX

Доходность на риск

WPOPX vs. ASILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPOPX
Ранг доходности на риск WPOPX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPOPX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPOPX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPOPX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPOPX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPOPX: 33
Ранг коэф-та Мартина
ASILX
Ранг доходности на риск ASILX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASILX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASILX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASILX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASILX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASILX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPOPX c ASILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPOPXASILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.48

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
3.53

-3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.48

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

3.66

-3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

14.52

-14.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPOPX vs. ASILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPOPX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа ASILX равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPOPX и ASILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPOPXASILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

2.48

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.99

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.98

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.96

-0.56

Просадки

Сравнение просадок WPOPX и ASILX

Максимальная просадка WPOPX за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPOPX и ASILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPOPXASILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-18.36%

-37.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-3.61%

-8.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.79%

-7.94%

-6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-12.30%

-16.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.73%

-18.36%

-10.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-0.39%

-5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-2.46%

-5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

0.91%

+3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности WPOPX и ASILX

Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что WPOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPOPXASILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

1.33%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

3.50%

+5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

5.33%

+6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

7.96%

+7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

9.29%

+6.68%

Сравнение комиссий WPOPX и ASILX

WPOPX берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии ASILX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPOPX и ASILX

Дивидендная доходность WPOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности ASILX в 12.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		12.58%13.15%7.18%1.41%6.51%11.92%4.28%3.54%8.71%5.03%0.00%3.35%
WPOPX
Weitz Partners III Opportunity Fund		5.85%5.62%7.04%6.85%8.47%11.86%12.50%6.51%7.99%4.65%1.35%13.50%

Часто задаваемые вопросы

WPOPX and ASILX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WPOPX has higher volatility (3.00%) compared to ASILX (1.33%). In terms of maximum drawdown, WPOPX dropped -55.70% vs ASILX's -18.36%.

ASILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPOPX и ASILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор