Сравнение WPOPX с WBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) и Weitz Balanced Fund (WBALX).
WPOPX управляется Weitz. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г.. WBALX управляется Weitz. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности WPOPX и WBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WPOPX и WBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPOPX Weitz Partners III Opportunity Fund | -7.95% | 3.23% | 16.32% | 17.35% | -22.53% | 12.55% | 9.45% | 34.24% | -5.26% | 5.48% |
WBALX Weitz Balanced Fund | -3.00% | 3.77% | 6.85% | 9.27% | -9.95% | 13.11% | 8.13% | 17.94% | -1.79% | 11.16% |
Доходность по периодам
С начала года, WPOPX показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у WBALX с доходностью -3.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WPOPX имеют среднегодовую доходность 5.60%, а акции WBALX немного отстают с 5.46%.
WPOPX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -8.44%
- 1 год
- -4.41%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 5.60%
WBALX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 5.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WPOPX и WBALX
WPOPX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии WBALX в 0.85%.
Доходность на риск
WPOPX vs. WBALX — Ранг доходности на риск
WPOPX
WBALX
Сравнение WPOPX c WBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) и Weitz Balanced Fund (WBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPOPX | WBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 0.13 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | 0.25 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.03 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.09 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 0.32 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPOPX | WBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.13 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.39 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.71 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.55 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между WPOPX и WBALX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPOPX и WBALX
Дивидендная доходность WPOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности WBALX в 5.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPOPX Weitz Partners III Opportunity Fund | 6.11% | 5.62% | 7.04% | 6.85% | 8.47% | 11.86% | 12.50% | 6.51% | 7.99% | 4.65% | 1.35% | 13.50% |
WBALX Weitz Balanced Fund | 5.10% | 4.95% | 4.98% | 1.11% | 1.95% | 2.57% | 1.08% | 1.88% | 9.78% | 2.72% | 3.26% | 5.51% |
Просадки
Сравнение просадок WPOPX и WBALX
Максимальная просадка WPOPX за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки WBALX в -43.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPOPX и WBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WPOPX | WBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -43.04% | -12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -6.02% | -6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -14.81% | -13.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.73% | -15.93% | -12.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.11% | -4.66% | -5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.37% | -4.12% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 1.66% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPOPX и WBALX
Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Weitz Balanced Fund (WBALX) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что WPOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WPOPX | WBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 2.37% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 4.49% | +4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 7.46% | +9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 7.34% | +8.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.94% | 7.69% | +8.25% |