PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPOPX с WPVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WPOPX с WPVLX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WPOPX (Weitz Partners III Opportunity Fund) and WPVLX (Weitz Partners Value Fund) are both mutual funds - WPOPX is a Long-Short fund managed by Weitz, while WPVLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Weitz. Over the past 10 years, WPOPX returned 6.27%/yr vs 7.14%/yr for WPVLX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. WPOPX charges 1.43%/yr vs 1.09%/yr for WPVLX.

Доходность

Сравнение доходности WPOPX и WPVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) и Weitz Partners Value Fund (WPVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WPOPX показывает доходность -4.25%, а WPVLX немного выше – -4.13%. За последние 10 лет акции WPOPX уступали акциям WPVLX по среднегодовой доходности: 6.27% против 7.14% соответственно.

WPOPX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-5.13%
1 год
-2.70%
3 года*
7.55%
5 лет*
1.05%
10 лет*
6.27%

WPVLX

1 день
0.10%
1 месяц
0.83%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-5.34%
1 год
-4.55%
3 года*
7.81%
5 лет*
2.36%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPOPX и WPVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPOPX
Weitz Partners III Opportunity Fund		-4.25%3.23%16.32%17.35%-22.53%12.55%9.45%34.24%-5.26%5.48%
WPVLX
Weitz Partners Value Fund		-4.13%3.15%15.68%17.83%-21.28%23.67%7.53%33.31%-11.48%11.45%

Correlation

The correlation between WPOPX and WPVLX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2005 г.

0.94

The correlation between WPOPX and WPVLX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Partners III Opportunity Fund

Weitz Partners Value Fund

Часто сравнивают с WPOPX:
WPOPX с SPYWPOPX с RPXIXWPOPX с WBALXWPOPX с WNTFXWPOPX с SNOIXWPOPX с LSEIXWPOPX с BPLEX
Часто сравнивают с WPVLX:
WPVLX с SPYWPVLX с DODGXWPVLX с RPXIXWPVLX с WNTFXWPVLX с WBALXWPVLX с WEFIXWPVLX с WCPNX

Доходность на риск

WPOPX vs. WPVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPOPX
Ранг доходности на риск WPOPX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPOPX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPOPX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPOPX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPOPX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPOPX: 33
Ранг коэф-та Мартина
WPVLX
Ранг доходности на риск WPVLX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPVLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPVLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPVLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPVLX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPVLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPOPX c WPVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) и Weitz Partners Value Fund (WPVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WPOPXWPVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
-0.26

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
-0.27

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.97

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

-0.25

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

-0.66

+0.39

WPOPX vs. WPVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPOPX на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа WPVLX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPOPX и WPVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WPOPX и WPVLX

Максимальная просадка WPOPX за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки WPVLX в -59.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPOPX и WPVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPOPXWPVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-59.01%

+3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-13.44%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.79%

-14.73%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-28.45%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.73%

-39.62%

+10.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-7.07%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-7.51%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

5.18%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности WPOPX и WPVLX

Текущая волатильность для Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) составляет 4.08%, в то время как у Weitz Partners Value Fund (WPVLX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что WPOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPOPXWPVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.38%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

10.19%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

13.37%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

17.24%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

18.54%

-2.58%

Сравнение комиссий WPOPX и WPVLX

WPOPX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии WPVLX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPOPX и WPVLX

Дивидендная доходность WPOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности WPVLX в 9.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WPOPX
Weitz Partners III Opportunity Fund		5.87%5.62%7.04%6.85%8.47%11.86%12.50%6.51%7.99%4.65%1.35%13.50%
WPVLX
Weitz Partners Value Fund		9.42%9.03%7.76%1.80%7.32%6.72%10.93%7.09%9.27%2.32%0.00%13.92%

Часто задаваемые вопросы

WPOPX and WPVLX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WPVLX has higher volatility (4.38%) compared to WPOPX (4.08%). In terms of maximum drawdown, WPOPX dropped -55.70% vs WPVLX's -59.01%.

WPOPX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPOPX и WPVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор