PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPOPX с WPVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WPOPX с WPVLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WPOPX (Weitz Partners III Opportunity Fund) and WPVLX (Weitz Partners Value Fund) are both mutual funds - WPOPX is a Long-Short fund managed by Weitz, while WPVLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Weitz. Over the past 10 years, WPOPX returned 5.93%/yr vs 6.61%/yr for WPVLX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. WPOPX charges 1.43%/yr vs 1.09%/yr for WPVLX.

Доходность

Сравнение доходности WPOPX и WPVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) и Weitz Partners Value Fund (WPVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WPOPX показывает доходность -3.94%, что значительно выше, чем у WPVLX с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции WPOPX уступали акциям WPVLX по среднегодовой доходности: 5.93% против 6.61% соответственно.

WPOPX

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-3.94%
6 месяцев
-3.67%
1 год
-0.91%
3 года*
8.12%
5 лет*
1.17%
10 лет*
5.93%

WPVLX

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.28%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-4.59%
3 года*
8.34%
5 лет*
2.28%
10 лет*
6.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPOPX и WPVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPOPX
Weitz Partners III Opportunity Fund		-3.94%3.23%16.32%17.35%-22.53%12.55%9.45%34.24%-5.26%5.48%
WPVLX
Weitz Partners Value Fund		-4.95%3.15%15.68%17.83%-21.28%23.67%7.53%33.31%-11.48%11.45%

Correlation

The correlation between WPOPX and WPVLX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

0.94

The correlation between WPOPX and WPVLX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Partners III Opportunity Fund

Weitz Partners Value Fund

Часто сравнивают с WPOPX:
WPOPX с SPYWPOPX с RPXIXWPOPX с WBALXWPOPX с WNTFXWPOPX с SNOIXWPOPX с BPLEXWPOPX с VMNIX
Часто сравнивают с WPVLX:
WPVLX с SPYWPVLX с DODGXWPVLX с RPXIXWPVLX с WBALXWPVLX с WNTFXWPVLX с WEFIXWPVLX с WCPNX

Доходность на риск

WPOPX vs. WPVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPOPX
Ранг доходности на риск WPOPX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPOPX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPOPX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPOPX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPOPX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPOPX: 33
Ранг коэф-та Мартина
WPVLX
Ранг доходности на риск WPVLX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPVLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPVLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPVLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPVLX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPVLX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPOPX c WPVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) и Weitz Partners Value Fund (WPVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPOPXWPVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
-0.34

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
-0.39

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.96

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

-0.33

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

-0.88

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPOPX vs. WPVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPOPX на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа WPVLX равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPOPX и WPVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPOPXWPVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

-0.34

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.13

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.36

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.53

-0.13

Просадки

Сравнение просадок WPOPX и WPVLX

Максимальная просадка WPOPX за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки WPVLX в -59.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPOPX и WPVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPOPXWPVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-59.01%

+3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-13.44%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.79%

-14.73%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-28.45%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.73%

-39.62%

+10.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-7.86%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-7.51%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

4.99%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности WPOPX и WPVLX

Текущая волатильность для Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) составляет 3.00%, в то время как у Weitz Partners Value Fund (WPVLX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что WPOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPOPXWPVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

3.38%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

9.80%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

13.12%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

17.19%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

18.56%

-2.59%

Сравнение комиссий WPOPX и WPVLX

WPOPX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии WPVLX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPOPX и WPVLX

Дивидендная доходность WPOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности WPVLX в 9.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WPOPX
Weitz Partners III Opportunity Fund		5.85%5.62%7.04%6.85%8.47%11.86%12.50%6.51%7.99%4.65%1.35%13.50%
WPVLX
Weitz Partners Value Fund		9.50%9.03%7.76%1.80%7.32%6.72%10.93%7.09%9.27%2.32%0.00%13.92%

Часто задаваемые вопросы

WPOPX and WPVLX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WPVLX has higher volatility (3.38%) compared to WPOPX (3.00%). In terms of maximum drawdown, WPOPX dropped -55.70% vs WPVLX's -59.01%.

WPOPX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPOPX и WPVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор