PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPOPX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WPOPX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

WPOPX управляется Weitz. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности WPOPX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WPOPX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPOPX
Weitz Partners III Opportunity Fund		-7.95%3.23%16.32%17.35%-22.53%12.55%9.45%34.24%-5.26%5.48%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, WPOPX показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции WPOPX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.60% против 14.06% соответственно.

WPOPX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-8.44%
1 год
-4.41%
3 года*
7.97%
5 лет*
0.87%
10 лет*
5.60%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Partners III Opportunity Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WPOPX:
WPOPX с RPXIXWPOPX с SNOIXWPOPX с WBALXWPOPX с WPVLXWPOPX с VMNIXWPOPX с WNTFXWPOPX с WEFIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий WPOPX и SPY

WPOPX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

WPOPX
Weitz Partners III Opportunity Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

WPOPX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPOPX
Ранг доходности на риск WPOPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPOPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPOPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPOPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPOPX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPOPX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPOPX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPOPXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

0.96

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

1.49

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.23

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.52

1.53

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.62

7.27

-8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPOPX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPOPX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPOPX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPOPXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.96

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.70

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.79

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.56

-0.17

Корреляция

Корреляция между WPOPX и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPOPX и SPY

Дивидендная доходность WPOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WPOPX
Weitz Partners III Opportunity Fund		6.11%5.62%7.04%6.85%8.47%11.86%12.50%6.51%7.99%4.65%1.35%13.50%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок WPOPX и SPY

Максимальная просадка WPOPX за все время составила -55.70%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPOPX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

WPOPXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-55.19%

-0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-12.05%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-24.50%

-4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.73%

-33.72%

+4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

-5.53%

-4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-9.09%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

2.54%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности WPOPX и SPY

Текущая волатильность для Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) составляет 4.75%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что WPOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WPOPXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

5.35%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

9.50%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

19.06%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

17.06%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

17.92%

-1.98%