Сравнение WPLCX с RIDAX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WPLCX показывает доходность 2.65%, а RIDAX немного ниже – 2.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WPLCX имеют среднегодовую доходность 7.73%, а акции RIDAX немного отстают с 7.49%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WPLCX берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии RIDAX в 1.36%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WPLCX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа RIDAX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPLCX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WPLCX и RIDAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

WPLCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%.

Максимальная просадка WPLCX за все время составила -98.43%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPLCX и RIDAX.

WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что WPLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.