Сравнение WPGTX с HWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).
WPGTX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 30 мар. 1972 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности WPGTX и HWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WPGTX и HWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPGTX WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund | 4.41% | 7.08% | 10.53% | 14.45% | 2.10% | 40.04% | -1.31% | 23.35% | -21.88% | 5.58% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 9.06% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, WPGTX показывает доходность 4.41%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 9.06%. За последние 10 лет акции WPGTX уступали акциям HWSIX по среднегодовой доходности: 9.20% против 10.20% соответственно.
WPGTX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 4.41%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 20.47%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 9.20%
HWSIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WPGTX и HWSIX
WPGTX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии HWSIX в 1.06%.
Доходность на риск
WPGTX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск
WPGTX
HWSIX
Сравнение WPGTX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPGTX | HWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.79 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.24 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.18 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 4.41 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPGTX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.79 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.43 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.45 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между WPGTX и HWSIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPGTX и HWSIX
Дивидендная доходность WPGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что больше доходности HWSIX в 0.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPGTX WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund | 9.72% | 10.15% | 6.38% | 7.58% | 17.82% | 1.47% | 0.64% | 0.44% | 8.44% | 6.83% | 0.42% | 3.03% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.92% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Просадки
Сравнение просадок WPGTX и HWSIX
Максимальная просадка WPGTX за все время составила -60.60%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPGTX и HWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WPGTX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.60% | -72.00% | +11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -16.44% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -26.92% | +1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.03% | -53.67% | +3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.44% | -1.06% | -6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.05% | -12.12% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 4.42% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPGTX и HWSIX
WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что WPGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WPGTX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 4.45% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 12.99% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 23.98% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 21.71% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.46% | 24.67% | -2.21% |