PortfoliosLab logo
Сравнение WPC с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WPC и UNH составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WPC и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W. P. Carey Inc. (WPC) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,594.96%
8,857.22%
WPC
UNH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WPC:

0.69

UNH:

-0.33

Коэф-т Сортино

WPC:

1.09

UNH:

-0.18

Коэф-т Омега

WPC:

1.13

UNH:

0.97

Коэф-т Кальмара

WPC:

0.48

UNH:

-0.39

Коэф-т Мартина

WPC:

2.01

UNH:

-1.06

Индекс Язвы

WPC:

7.30%

UNH:

11.60%

Дневная вол-ть

WPC:

21.47%

UNH:

37.26%

Макс. просадка

WPC:

-52.45%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

WPC:

-17.94%

UNH:

-31.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WPC:

$13.59B

UNH:

$389.54B

EPS

WPC:

$2.06

UNH:

$23.88

Коэффициент P/E

WPC:

29.65

UNH:

17.92

Коэффициент PEG

WPC:

0.00

UNH:

0.92

Коэффициент P/S

WPC:

8.62

UNH:

0.95

Коэффициент P/B

WPC:

1.59

UNH:

3.86

Общая выручка (12 мес.)

WPC:

$1.19B

UNH:

$297.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

WPC:

$922.32M

UNH:

$63.75B

EBITDA (12 мес.)

WPC:

$937.23M

UNH:

$21.97B

Доходность по периодам

С начала года, WPC показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -15.77%. За последние 10 лет акции WPC уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 5.49% против 15.62% соответственно.


WPC

С начала года

13.04%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

6.91%

1 год

14.22%

5 лет

7.25%

10 лет

5.49%

UNH

С начала года

-15.77%

1 месяц

-17.37%

6 месяцев

-23.74%

1 год

-11.55%

5 лет

9.44%

10 лет

15.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WPC и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WPC
Ранг риск-скорректированной доходности WPC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WPC c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. P. Carey Inc. (WPC) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WPC, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WPC: 0.69
UNH: -0.33
Коэффициент Сортино WPC, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WPC: 1.09
UNH: -0.18
Коэффициент Омега WPC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WPC: 1.13
UNH: 0.97
Коэффициент Кальмара WPC, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WPC: 0.48
UNH: -0.39
Коэффициент Мартина WPC, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
WPC: 2.01
UNH: -1.06

Показатель коэффициента Шарпа WPC на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPC и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
-0.33
WPC
UNH

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPC и UNH

Дивидендная доходность WPC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности UNH в 1.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WPC
W. P. Carey Inc.
5.79%6.41%6.17%5.43%5.13%5.91%5.17%6.26%5.82%6.65%6.49%5.26%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.98%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок WPC и UNH

Максимальная просадка WPC за все время составила -52.45%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPC и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.94%
-31.60%
WPC
UNH

Волатильность

Сравнение волатильности WPC и UNH

Текущая волатильность для W. P. Carey Inc. (WPC) составляет 10.09%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 28.09%. Это указывает на то, что WPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.09%
28.09%
WPC
UNH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WPC и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. P. Carey Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию