PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOOPX с VHIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WOOPX с VHIAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX).

WOOPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 1991 г.. VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности WOOPX и VHIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WOOPX и VHIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WOOPX
JPMorgan SMID Cap Equity Fund		-1.73%-2.61%11.33%13.31%-18.98%23.19%10.20%26.22%-11.49%16.94%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		-7.76%15.50%39.19%39.81%-30.24%21.60%53.26%35.92%-1.52%35.19%

Доходность по периодам

С начала года, WOOPX показывает доходность -1.73%, что значительно выше, чем у VHIAX с доходностью -7.76%. За последние 10 лет акции WOOPX уступали акциям VHIAX по среднегодовой доходности: 6.65% против 17.69% соответственно.

WOOPX

1 день
0.55%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-1.90%
1 год
-1.02%
3 года*
5.48%
5 лет*
2.05%
10 лет*
6.65%

VHIAX

1 день
0.99%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-8.34%
1 год
15.80%
3 года*
22.63%
5 лет*
11.09%
10 лет*
17.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan SMID Cap Equity Fund

JPMorgan Growth Advantage Fund

Часто сравнивают с WOOPX:
WOOPX с BBSCWOOPX с VTWOWOOPX с JNVSXWOOPX с PFSLXWOOPX с BIGTXWOOPX с GABVXWOOPX с LLSCX
Часто сравнивают с VHIAX:
VHIAX с VOOVHIAX с VIGAXVHIAX с SPYVHIAX с SCHGVHIAX с JUEMXVHIAX с FXAIXVHIAX с FOCPX

Сравнение комиссий WOOPX и VHIAX

WOOPX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии VHIAX в 1.04%.

VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund
WOOPX
JPMorgan SMID Cap Equity Fund

Доходность на риск

WOOPX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOOPX
Ранг доходности на риск WOOPX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOOPX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOOPX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOOPX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOOPX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOOPX: 44
Ранг коэф-та Мартина
VHIAX
Ранг доходности на риск VHIAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHIAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHIAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHIAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHIAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOOPX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WOOPXVHIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.76

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

1.24

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.18

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

1.16

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.14

3.66

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WOOPX vs. VHIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOOPX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа VHIAX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOOPX и VHIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WOOPXVHIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.76

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.50

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.80

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.34

+0.12

Корреляция

Корреляция между WOOPX и VHIAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOOPX и VHIAX

Дивидендная доходность WOOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что меньше доходности VHIAX в 13.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WOOPX
JPMorgan SMID Cap Equity Fund		7.11%6.98%1.62%0.49%12.28%20.40%3.88%11.31%26.09%7.74%0.72%9.47%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		13.76%12.70%12.63%0.64%0.43%15.55%10.33%9.95%9.93%4.25%0.00%3.55%

Просадки

Сравнение просадок WOOPX и VHIAX

Максимальная просадка WOOPX за все время составила -58.15%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOPX и VHIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WOOPXVHIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.15%

-85.49%

+27.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-15.76%

+4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-35.25%

+10.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.30%

-35.25%

-6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.82%

-11.64%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-40.35%

+32.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

4.98%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности WOOPX и VHIAX

Текущая волатильность для JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) составляет 6.28%, в то время как у JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что WOOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WOOPXVHIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

6.94%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

12.67%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.28%

22.64%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.76%

22.44%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

22.16%

-2.02%