Сравнение WOOPX с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
WOOPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 1991 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности WOOPX и VTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WOOPX и VTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOPX JPMorgan SMID Cap Equity Fund | -2.26% | -2.61% | 11.33% | 13.31% | -18.98% | 23.19% | 10.20% | 26.22% | -11.49% | 16.94% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.54% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 20.22% | 25.81% | -11.15% | 14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, WOOPX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции WOOPX уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: 6.59% против 9.96% соответственно.
WOOPX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 6.59%
VTWO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WOOPX и VTWO
WOOPX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.
Доходность на риск
WOOPX vs. VTWO — Ранг доходности на риск
WOOPX
VTWO
Сравнение WOOPX c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WOOPX | VTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 1.15 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.70 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.91 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 7.12 | -7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WOOPX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 1.15 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.16 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.43 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между WOOPX и VTWO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOOPX и VTWO
Дивидендная доходность WOOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности VTWO в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOPX JPMorgan SMID Cap Equity Fund | 7.15% | 6.98% | 1.62% | 0.49% | 12.28% | 20.40% | 3.88% | 11.31% | 26.09% | 7.74% | 0.72% | 9.47% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.25% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок WOOPX и VTWO
Максимальная просадка WOOPX за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOPX и VTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WOOPX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.15% | -41.19% | -16.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -13.90% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -31.88% | +6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.30% | -41.19% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.30% | -7.29% | -5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -8.47% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 3.74% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOOPX и VTWO
Текущая волатильность для JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) составляет 6.32%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что WOOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WOOPX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 7.38% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 14.44% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 23.29% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 22.49% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 23.04% | -2.89% |