PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOOPX с BBSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WOOPX с BBSC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WOOPX (JPMorgan SMID Cap Equity Fund) and BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) are both funds - WOOPX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by JPMorgan, while BBSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Over the past 5 years, WOOPX returned 3.21%/yr vs 6.97%/yr for BBSC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WOOPX charges 0.84%/yr vs 0.09%/yr for BBSC.

Доходность

Сравнение доходности WOOPX и BBSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WOOPX показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у BBSC с доходностью 17.51%.

WOOPX

1 день
-0.39%
1 месяц
1.01%
С начала года
7.51%
6 месяцев
7.68%
1 год
7.80%
3 года*
8.73%
5 лет*
3.21%
10 лет*
7.34%

BBSC

1 день
1.52%
1 месяц
2.61%
С начала года
17.51%
6 месяцев
15.05%
1 год
38.14%
3 года*
18.46%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WOOPX и BBSC

2026 (YTD)202520242023202220212020
WOOPX
JPMorgan SMID Cap Equity Fund		7.51%-2.61%11.33%13.31%-18.98%23.19%4.97%
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		17.51%10.38%12.31%20.07%-19.75%15.44%11.94%

Correlation

The correlation between WOOPX and BBSC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.91

The correlation between WOOPX and BBSC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan SMID Cap Equity Fund

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с WOOPX:
WOOPX с JNVSXWOOPX с VTWOWOOPX с BIGTXWOOPX с GABVXWOOPX с PFSLXWOOPX с GENIXWOOPX с LLSCX
Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с SLYGBBSC с XSVMBBSC с VIOO

Доходность на риск

WOOPX vs. BBSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOOPX
Ранг доходности на риск WOOPX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOOPX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOOPX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOOPX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOOPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOOPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOOPX c BBSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WOOPXBBSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
2.01

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
2.83

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.33

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

4.02

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

13.10

-11.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WOOPX vs. BBSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOOPX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа BBSC равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOOPX и BBSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WOOPXBBSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

2.01

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.31

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.50

-0.03

Просадки

Сравнение просадок WOOPX и BBSC

Максимальная просадка WOOPX за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOPX и BBSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WOOPXBBSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.15%

-30.96%

-27.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-9.54%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-29.32%

+5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-30.96%

+6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

0.00%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-11.48%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

2.92%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности WOOPX и BBSC

Текущая волатильность для JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) составляет 3.44%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что WOOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WOOPXBBSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

4.88%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

13.05%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

19.11%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

22.94%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

22.86%

-2.68%

Сравнение комиссий WOOPX и BBSC

WOOPX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOOPX и BBSC

Дивидендная доходность WOOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности BBSC в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.02%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WOOPX
JPMorgan SMID Cap Equity Fund		6.50%6.98%1.62%0.49%12.28%20.40%3.88%11.31%26.09%7.74%0.72%9.47%

Часто задаваемые вопросы

WOOPX and BBSC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBSC has higher volatility (4.88%) compared to WOOPX (3.44%). In terms of maximum drawdown, WOOPX dropped -58.15% vs BBSC's -30.96%.

BBSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WOOPX и BBSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор