Сравнение WOOPX с BBSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC).
WOOPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 1991 г.. BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности WOOPX и BBSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WOOPX и BBSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOPX JPMorgan SMID Cap Equity Fund | -2.26% | -2.61% | 11.33% | 13.31% | -18.98% | 23.19% | 4.97% |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.77% | 10.38% | 12.31% | 20.07% | -19.75% | 15.44% | 11.94% |
Доходность по периодам
С начала года, WOOPX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у BBSC с доходностью 1.77%.
WOOPX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 6.59%
BBSC
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WOOPX и BBSC
WOOPX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%.
Доходность на риск
WOOPX vs. BBSC — Ранг доходности на риск
WOOPX
BBSC
Сравнение WOOPX c BBSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WOOPX | BBSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 1.10 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.66 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.21 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.80 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 7.07 | -6.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WOOPX | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 1.10 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.19 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.38 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между WOOPX и BBSC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOOPX и BBSC
Дивидендная доходность WOOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности BBSC в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOPX JPMorgan SMID Cap Equity Fund | 7.15% | 6.98% | 1.62% | 0.49% | 12.28% | 20.40% | 3.88% | 11.31% | 26.09% | 7.74% | 0.72% | 9.47% |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.17% | 1.13% | 1.29% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WOOPX и BBSC
Максимальная просадка WOOPX за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOPX и BBSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| WOOPX | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.15% | -30.96% | -27.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -14.59% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -30.96% | +6.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.30% | -6.07% | -6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -11.82% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 3.71% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOOPX и BBSC
Текущая волатильность для JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) составляет 6.32%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что WOOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WOOPX | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 7.17% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 14.49% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 24.02% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 22.97% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 23.02% | -2.87% |