Сравнение WOOPX с GABVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX).
WOOPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 1991 г.. GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности WOOPX и GABVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WOOPX и GABVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOPX JPMorgan SMID Cap Equity Fund | -2.26% | -2.61% | 11.33% | 13.31% | -18.98% | 23.19% | 10.20% | 26.22% | -11.49% | 16.94% |
GABVX Gabelli Value 25 Fund | 3.39% | 28.77% | 4.10% | 8.75% | -15.87% | 14.86% | 5.86% | 17.84% | -8.19% | 12.77% |
Доходность по периодам
С начала года, WOOPX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у GABVX с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции WOOPX уступали акциям GABVX по среднегодовой доходности: 6.59% против 7.37% соответственно.
WOOPX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 6.59%
GABVX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WOOPX и GABVX
WOOPX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии GABVX в 1.43%.
Доходность на риск
WOOPX vs. GABVX — Ранг доходности на риск
WOOPX
GABVX
Сравнение WOOPX c GABVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WOOPX | GABVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 1.67 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 2.34 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.34 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 2.31 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 10.37 | -10.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WOOPX | GABVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 1.67 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.34 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.42 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.51 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между WOOPX и GABVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOOPX и GABVX
Дивидендная доходность WOOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что меньше доходности GABVX в 10.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOPX JPMorgan SMID Cap Equity Fund | 7.15% | 6.98% | 1.62% | 0.49% | 12.28% | 20.40% | 3.88% | 11.31% | 26.09% | 7.74% | 0.72% | 9.47% |
GABVX Gabelli Value 25 Fund | 10.65% | 11.01% | 0.00% | 12.15% | 17.78% | 12.01% | 9.32% | 10.28% | 9.54% | 6.82% | 7.49% | 17.39% |
Просадки
Сравнение просадок WOOPX и GABVX
Максимальная просадка WOOPX за все время составила -58.15%, что меньше максимальной просадки GABVX в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOPX и GABVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WOOPX | GABVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.15% | -63.09% | +4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -9.10% | -4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -26.99% | +2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.30% | -39.69% | -1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.30% | -5.03% | -7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -8.53% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 2.66% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOOPX и GABVX
JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Gabelli Value 25 Fund (GABVX) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что WOOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WOOPX | GABVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 4.90% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 9.79% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 16.13% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 16.24% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 17.54% | +2.61% |