- ISIN
- US4812C15120
- CUSIP
- 4812C1512
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 31 мая 1991 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WOOPX
JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) прибавил 7.9% с начала года. Текущая цена акции WOOPX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WOOPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,182.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) показал доход в 7.93% с начала года и 8.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WOOPX составила 7.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
JPMorgan SMID Cap Equity Fund
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 7.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WOOPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мая 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WOOPX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.93% | 0.40% | -6.34% | 8.23% | 1.80% | 0.22% | 7.93% | ||||||
| 2025 | 3.47% | -3.67% | -4.63% | -3.94% | 5.29% | 2.20% | 0.94% | 2.41% | -3.53% | -2.27% | 0.74% | 0.95% | -2.61% |
| 2024 | -1.49% | 5.08% | 2.88% | -7.04% | 3.07% | -0.53% | 6.92% | 1.59% | 1.89% | -1.01% | 7.82% | -7.13% | 11.33% |
| 2023 | 10.60% | -2.00% | -5.08% | 0.00% | -3.39% | 8.85% | 2.98% | -2.95% | -4.72% | -6.19% | 8.89% | 7.68% | 13.31% |
| 2022 | -7.72% | 0.05% | 0.63% | -6.38% | -1.62% | -6.75% | 9.86% | -4.88% | -9.26% | 7.51% | 4.24% | -4.46% | -18.98% |
| 2021 | -0.79% | 4.84% | 3.04% | 6.09% | -0.74% | -0.04% | 2.76% | 1.19% | -3.12% | 6.18% | -3.20% | 5.46% | 23.19% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan SMID Cap Equity Fund has an annualized alpha of 0.85%, beta of 0.96, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 03, 1991.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.81, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.85%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 100.95%
- Участие в снижении
- 99.82%
Комиссия
Комиссия WOOPX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WOOPX имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WOOPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.93 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 13.52 | -11.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan SMID Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.17 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.17 | $1.17 | $0.30 | $0.08 | $1.83 | $4.20 | $0.79 | $2.16 | $4.40 | $1.84 | $0.16 | $1.86 |
Дивидендный доход | 6.47% | 6.98% | 1.62% | 0.49% | 12.28% | 20.40% | 3.88% | 11.31% | 26.09% | 7.74% | 0.72% | 9.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan SMID Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $1.17 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.83 | $1.83 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.20 | $4.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan SMID Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 58.15%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 541 торговую сессию.
Текущая просадка JPMorgan SMID Cap Equity Fund составляет 3.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -58.15%март 2009 г. | 1y 9mo | 2y 1mo | 3y 10moиюнь 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -41.30%март 2020 г. | 1mo 2d | 7mo 22d | 8mo 24dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -37.27%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 1y 5mo | 1y 11moапр. 1998 г. - март 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -34.31%окт. 2002 г. | 2y 10d | 1y 3mo | 3y 3moсент. 2000 г. - янв. 2004 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -26.39%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 11mo 16d | 1y 2moиюль 2011 г. - сент. 2012 г. |
Показатели просадок
| WOOPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.15% | -56.78% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -9.10% | -2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -18.90% | -4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -25.43% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.30% | -33.92% | -7.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -0.74% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -10.72% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 1.97% | +2.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WOOPX
Добавьте JPMorgan SMID Cap Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WOOPX