PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4812C15120

CUSIP

4812C1512

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

31 мая 1991 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия WOOPX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan SMID Cap Equity Fund

Популярные сравнения:
WOOPX с BBSC WOOPX с VTWO
Популярные сравнения:
WOOPX с BBSC WOOPX с VTWO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) показал доход в -3.85% с начала года и 4.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WOOPX составила 5.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

WOOPX

С начала года

-3.85%

1 месяц

4.85%

6 месяцев

-11.24%

1 год

4.30%

3 года

4.51%

5 лет

8.87%

10 лет

5.92%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WOOPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.47%-3.67%-4.63%-3.94%5.29%-3.85%
2024-1.49%5.08%2.88%-7.04%3.07%-0.53%6.92%1.59%1.89%-1.01%7.82%-7.68%10.68%
202310.60%-2.00%-5.08%0.00%-3.39%8.85%2.98%-2.95%-4.72%-6.19%8.89%7.67%13.31%
2022-7.72%0.05%0.63%-6.38%-1.62%-6.75%9.86%-4.88%-9.26%7.51%4.24%-4.46%-18.98%
2021-0.79%4.84%3.04%6.09%-0.74%-0.04%2.76%1.19%-3.12%6.18%-3.20%5.46%23.19%
2020-0.89%-10.31%-19.52%14.95%5.42%1.03%5.09%3.70%-1.81%-0.17%11.93%5.24%10.20%
201910.68%2.89%0.10%3.64%-8.38%6.68%1.49%-1.72%1.91%1.92%4.07%1.38%26.22%
20184.46%-4.47%-0.38%0.13%1.44%0.08%2.00%3.27%-0.44%-8.50%1.52%-10.08%-11.48%
20172.42%2.67%-0.39%0.26%0.04%0.91%1.77%0.30%1.81%1.95%3.50%0.59%16.94%
2016-6.05%0.81%7.62%0.45%2.03%-0.38%4.60%0.09%-0.01%-2.39%4.32%1.07%12.14%
2015-1.40%5.04%-0.46%-1.69%1.29%-3.12%0.39%-5.73%-3.79%6.62%0.23%-2.92%-6.06%
2014-2.77%5.35%0.69%-0.59%2.50%3.26%-2.76%5.23%-3.60%3.74%3.29%0.62%15.40%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WOOPX составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WOOPX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WOOPX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOOPX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOOPX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOOPX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOOPX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan SMID Cap Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.26
  • За 5 лет: 0.46
  • За 10 лет: 0.29
  • За всё время: 0.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan SMID Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.18$0.18$0.08$1.83$4.20$0.79$2.16$4.40$1.84$0.16$1.86$3.62

Дивидендный доход

1.02%0.98%0.49%12.28%20.40%3.88%11.31%26.10%7.74%0.73%9.47%15.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan SMID Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.83$1.83
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.20$4.20
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.79
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.16$2.16
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.40$4.40
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.84$1.84
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.16
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$1.81$1.86
2014$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$3.51$3.62

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan SMID Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 58.15%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan SMID Cap Equity Fund составляет 11.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.15%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.53927 апр. 2011 г.981
-41.3%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.185
-37.27%23 апр. 1998 г.1218 окт. 1998 г.32710 янв. 2000 г.448
-34.44%29 сент. 2000 г.5059 окт. 2002 г.31512 янв. 2004 г.820
-26.39%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.23813 сент. 2012 г.299
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...