PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOOPX с BIGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WOOPX с BIGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) и The Texas Fund (BIGTX).

WOOPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 1991 г.. BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности WOOPX и BIGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) и The Texas Fund (BIGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WOOPX и BIGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WOOPX
JPMorgan SMID Cap Equity Fund		-2.26%-2.61%11.33%13.31%-18.98%23.19%10.20%26.22%-11.49%16.94%
BIGTX
The Texas Fund		9.34%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%

Доходность по периодам

С начала года, WOOPX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции WOOPX уступали акциям BIGTX по среднегодовой доходности: 6.59% против 9.58% соответственно.

WOOPX

1 день
2.89%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-0.22%
3 года*
5.28%
5 лет*
1.94%
10 лет*
6.59%

BIGTX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.58%
С начала года
9.34%
6 месяцев
4.74%
1 год
22.70%
3 года*
14.81%
5 лет*
7.05%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan SMID Cap Equity Fund

The Texas Fund

Часто сравнивают с WOOPX:
WOOPX с BBSCWOOPX с VTWOWOOPX с JNVSXWOOPX с PFSLXWOOPX с LLSCXWOOPX с GABVXWOOPX с GENIX
Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с FNKFXBIGTX с GWSAXBIGTX с CRIMXBIGTX с FMIMXBIGTX с FSMDX

Сравнение комиссий WOOPX и BIGTX

WOOPX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

BIGTX
The Texas Fund
WOOPX
JPMorgan SMID Cap Equity Fund

Доходность на риск

WOOPX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOOPX
Ранг доходности на риск WOOPX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOOPX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOOPX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOOPX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOOPX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOOPX: 44
Ранг коэф-та Мартина
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOOPX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WOOPXBIGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.33

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

1.91

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.26

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

2.06

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

8.80

-8.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WOOPX vs. BIGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOOPX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа BIGTX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOOPX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WOOPXBIGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.33

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.01

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.01

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.01

+0.45

Корреляция

Корреляция между WOOPX и BIGTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOOPX и BIGTX

Дивидендная доходность WOOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности BIGTX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WOOPX
JPMorgan SMID Cap Equity Fund		7.15%6.98%1.62%0.49%12.28%20.40%3.88%11.31%26.09%7.74%0.72%9.47%
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WOOPX и BIGTX

Максимальная просадка WOOPX за все время составила -58.15%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOPX и BIGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

WOOPXBIGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.15%

-97.22%

+39.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-11.70%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-97.22%

+72.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.30%

-97.22%

+55.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.30%

-96.18%

+83.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-18.89%

+10.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

2.74%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности WOOPX и BIGTX

JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с The Texas Fund (BIGTX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что WOOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WOOPXBIGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

5.26%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

10.77%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.28%

17.93%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

1,245.70%

-1,226.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

880.79%

-860.64%