PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOOPX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WOOPX с SWMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).

WOOPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 1991 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности WOOPX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WOOPX и SWMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WOOPX
JPMorgan SMID Cap Equity Fund		-2.26%-2.61%11.33%13.31%-18.98%23.19%10.20%26.22%-11.49%0.14%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.25%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, WOOPX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью 1.25%.

WOOPX

1 день
2.89%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-0.22%
3 года*
5.28%
5 лет*
1.94%
10 лет*
6.59%

SWMCX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.45%
1 год
15.42%
3 года*
13.27%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan SMID Cap Equity Fund

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с WOOPX:
WOOPX с BBSCWOOPX с VTWOWOOPX с PFSLXWOOPX с GABVXWOOPX с JNVSXWOOPX с LLSCXWOOPX с GENIX
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SCHBSWMCX с SPMDSWMCX с SCHD

Сравнение комиссий WOOPX и SWMCX

WOOPX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.

WOOPX
JPMorgan SMID Cap Equity Fund
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

WOOPX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOOPX
Ранг доходности на риск WOOPX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOOPX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOOPX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOOPX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOOPX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOOPX: 44
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOOPX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WOOPXSWMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.84

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

1.29

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.18

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

1.22

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

5.68

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WOOPX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOOPX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа SWMCX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOOPX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WOOPXSWMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.84

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.38

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.46

-0.01

Корреляция

Корреляция между WOOPX и SWMCX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOOPX и SWMCX

Дивидендная доходность WOOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности SWMCX в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WOOPX
JPMorgan SMID Cap Equity Fund		7.15%6.98%1.62%0.49%12.28%20.40%3.88%11.31%26.09%7.74%0.72%9.47%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		2.10%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WOOPX и SWMCX

Максимальная просадка WOOPX за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOPX и SWMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

WOOPXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.15%

-40.34%

-17.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-13.43%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-26.09%

+1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.30%

-5.76%

-6.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-6.74%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

2.89%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WOOPX и SWMCX

JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что WOOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WOOPXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

5.61%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

10.50%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.28%

19.09%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

18.27%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

20.77%

-0.62%