PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOOPX с JHEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WOOPX с JHEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).

WOOPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 1991 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности WOOPX и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WOOPX и JHEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WOOPX
JPMorgan SMID Cap Equity Fund		-2.26%-2.61%11.33%13.31%-18.98%23.19%10.20%26.22%-11.49%16.94%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-4.94%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%14.10%13.31%-0.72%12.70%

Доходность по периодам

С начала года, WOOPX показывает доходность -2.26%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -4.94%. За последние 10 лет акции WOOPX уступали акциям JHEQX по среднегодовой доходности: 6.59% против 8.72% соответственно.

WOOPX

1 день
2.89%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-0.22%
3 года*
5.28%
5 лет*
1.94%
10 лет*
6.59%

JHEQX

1 день
0.75%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-2.73%
1 год
7.14%
3 года*
9.50%
5 лет*
6.83%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan SMID Cap Equity Fund

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Часто сравнивают с WOOPX:
WOOPX с BBSCWOOPX с VTWOWOOPX с JNVSXWOOPX с PFSLXWOOPX с LLSCXWOOPX с GABVXWOOPX с GENIX
Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с JEPIJHEQX с SPYJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с CMNIXJHEQX с LCSIX

Сравнение комиссий WOOPX и JHEQX

WOOPX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии JHEQX в 0.58%.

WOOPX
JPMorgan SMID Cap Equity Fund
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Доходность на риск

WOOPX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOOPX
Ранг доходности на риск WOOPX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOOPX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOOPX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOOPX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOOPX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOOPX: 44
Ранг коэф-та Мартина
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOOPX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WOOPXJHEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.72

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

1.10

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.17

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

1.07

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

4.43

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WOOPX vs. JHEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOOPX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа JHEQX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOOPX и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WOOPXJHEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.72

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.77

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.93

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.84

-0.38

Корреляция

Корреляция между WOOPX и JHEQX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOOPX и JHEQX

Дивидендная доходность WOOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности JHEQX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WOOPX
JPMorgan SMID Cap Equity Fund		7.15%6.98%1.62%0.49%12.28%20.40%3.88%11.31%26.09%7.74%0.72%9.47%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.64%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%

Просадки

Сравнение просадок WOOPX и JHEQX

Максимальная просадка WOOPX за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOPX и JHEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

WOOPXJHEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.15%

-18.85%

-39.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-6.92%

-7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-14.34%

-10.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.30%

-18.85%

-22.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.30%

-6.19%

-6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-2.16%

-6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

1.67%

+3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности WOOPX и JHEQX

JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что WOOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WOOPXJHEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

2.81%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

5.56%

+6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.28%

10.23%

+11.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

8.89%

+9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

9.41%

+10.74%