PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOOPX с GTSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WOOPX с GTSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WOOPX (JPMorgan SMID Cap Equity Fund) and GTSGX (Madison Mid Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, WOOPX returned 7.34%/yr vs 10.36%/yr for GTSGX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WOOPX charges 0.84%/yr vs 0.95%/yr for GTSGX.

Доходность

Сравнение доходности WOOPX и GTSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WOOPX показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции WOOPX уступали акциям GTSGX по среднегодовой доходности: 7.34% против 10.36% соответственно.

WOOPX

1 день
-0.39%
1 месяц
1.01%
С начала года
7.51%
6 месяцев
7.68%
1 год
7.80%
3 года*
8.73%
5 лет*
3.21%
10 лет*
7.34%

GTSGX

1 день
-0.44%
1 месяц
0.25%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-1.67%
1 год
-0.59%
3 года*
9.58%
5 лет*
6.30%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WOOPX и GTSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WOOPX
JPMorgan SMID Cap Equity Fund		7.51%-2.61%11.33%13.31%-18.98%23.19%10.20%26.22%-11.49%16.94%
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		-2.11%1.62%10.24%26.51%-13.60%26.31%9.45%33.53%-1.60%15.65%

Correlation

The correlation between WOOPX and GTSGX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 1991 г.

0.86

The correlation between WOOPX and GTSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan SMID Cap Equity Fund

Madison Mid Cap Fund

Часто сравнивают с WOOPX:
WOOPX с BBSCWOOPX с JNVSXWOOPX с VTWOWOOPX с BIGTXWOOPX с GABVXWOOPX с PFSLXWOOPX с GENIX
Часто сравнивают с GTSGX:
GTSGX с FMIMXGTSGX с FAMEXGTSGX с VLIFXGTSGX с TGVFXGTSGX с ACMVXGTSGX с SCETXGTSGX с XMMO

Доходность на риск

WOOPX vs. GTSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOOPX
Ранг доходности на риск WOOPX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOOPX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOOPX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOOPX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOOPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOOPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
GTSGX
Ранг доходности на риск GTSGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOOPX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WOOPXGTSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
-0.05

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
0.03

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.00

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

-0.06

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

-0.16

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WOOPX vs. GTSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOOPX на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа GTSGX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOOPX и GTSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WOOPXGTSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

-0.05

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.36

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.58

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.15

+0.32

Просадки

Сравнение просадок WOOPX и GTSGX

Максимальная просадка WOOPX за все время составила -58.15%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOPX и GTSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WOOPXGTSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.15%

-73.82%

+15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-11.99%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-19.63%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-21.94%

-3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.30%

-38.25%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-7.89%

+4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-29.69%

+21.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

4.86%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности WOOPX и GTSGX

Текущая волатильность для JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) составляет 3.44%, в то время как у Madison Mid Cap Fund (GTSGX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что WOOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WOOPXGTSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.93%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

10.11%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

14.70%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

17.43%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

18.07%

+2.11%

Сравнение комиссий WOOPX и GTSGX

WOOPX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии GTSGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOOPX и GTSGX

Дивидендная доходность WOOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности GTSGX в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		3.44%3.37%5.76%1.25%1.96%4.38%3.43%3.74%7.57%3.58%4.34%6.09%
WOOPX
JPMorgan SMID Cap Equity Fund		6.50%6.98%1.62%0.49%12.28%20.40%3.88%11.31%26.09%7.74%0.72%9.47%

Часто задаваемые вопросы

WOOPX and GTSGX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTSGX has higher volatility (3.93%) compared to WOOPX (3.44%). In terms of maximum drawdown, WOOPX dropped -58.15% vs GTSGX's -73.82%.

WOOPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WOOPX и GTSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор