Сравнение WOOPX с GTSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX).
WOOPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 1991 г.. GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности WOOPX и GTSGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WOOPX и GTSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOPX JPMorgan SMID Cap Equity Fund | -2.26% | -2.61% | 11.33% | 13.31% | -18.98% | 23.19% | 10.20% | 26.22% | -11.49% | 16.94% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -4.35% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% | -1.60% | 15.65% |
Доходность по периодам
С начала года, WOOPX показывает доходность -2.26%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции WOOPX уступали акциям GTSGX по среднегодовой доходности: 6.59% против 10.15% соответственно.
WOOPX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 6.59%
GTSGX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -5.69%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WOOPX и GTSGX
WOOPX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии GTSGX в 0.95%.
Доходность на риск
WOOPX vs. GTSGX — Ранг доходности на риск
WOOPX
GTSGX
Сравнение WOOPX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WOOPX | GTSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.07 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 0.25 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.03 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.16 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 0.47 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WOOPX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.07 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.39 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.57 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.14 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между WOOPX и GTSGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOOPX и GTSGX
Дивидендная доходность WOOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности GTSGX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOPX JPMorgan SMID Cap Equity Fund | 7.15% | 6.98% | 1.62% | 0.49% | 12.28% | 20.40% | 3.88% | 11.31% | 26.09% | 7.74% | 0.72% | 9.47% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.52% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
Просадки
Сравнение просадок WOOPX и GTSGX
Максимальная просадка WOOPX за все время составила -58.15%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOPX и GTSGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WOOPX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.15% | -73.82% | +15.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -11.99% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -21.94% | -3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.30% | -38.25% | -3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.30% | -10.00% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -29.79% | +21.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 4.07% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOOPX и GTSGX
JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Madison Mid Cap Fund (GTSGX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что WOOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WOOPX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 4.73% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 10.17% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 19.05% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 17.36% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 18.01% | +2.14% |