Сравнение WOOPX с FZFLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX).
WOOPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 1991 г.. FZFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности WOOPX и FZFLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WOOPX и FZFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOPX JPMorgan SMID Cap Equity Fund | -2.26% | -2.61% | 11.33% | 13.31% | -18.98% | 23.19% | 10.20% | 26.22% | -11.49% | 16.94% |
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 7.81% | 10.76% | 15.52% | 17.75% | -15.62% | 20.40% | 19.78% | 31.96% | -9.25% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, WOOPX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у FZFLX с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции WOOPX уступали акциям FZFLX по среднегодовой доходности: 6.59% против 12.08% соответственно.
WOOPX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 6.59%
FZFLX
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WOOPX и FZFLX
WOOPX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FZFLX в 0.05%.
Доходность на риск
WOOPX vs. FZFLX — Ранг доходности на риск
WOOPX
FZFLX
Сравнение WOOPX c FZFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WOOPX | FZFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 1.13 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.66 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.73 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 7.43 | -7.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WOOPX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 1.13 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.40 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.58 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.54 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между WOOPX и FZFLX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOOPX и FZFLX
Дивидендная доходность WOOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что меньше доходности FZFLX в 53.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOPX JPMorgan SMID Cap Equity Fund | 7.15% | 6.98% | 1.62% | 0.49% | 12.28% | 20.40% | 3.88% | 11.31% | 26.09% | 7.74% | 0.72% | 9.47% |
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 53.58% | 57.77% | 10.20% | 2.35% | 79.79% | 50.77% | 7.19% | 6.49% | 7.69% | 1.68% | 0.93% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок WOOPX и FZFLX
Максимальная просадка WOOPX за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки FZFLX в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOPX и FZFLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WOOPX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.15% | -42.03% | -16.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -14.54% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -24.77% | -0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.30% | -42.03% | +0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.30% | -6.21% | -6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -5.81% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 3.38% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOOPX и FZFLX
Текущая волатильность для JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) составляет 6.32%, в то время как у Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что WOOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WOOPX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 11.32% | -5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 16.31% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 24.32% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 20.78% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 20.91% | -0.76% |