Сравнение WOOPX с AVEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).
WOOPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 1991 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности WOOPX и AVEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WOOPX и AVEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOPX JPMorgan SMID Cap Equity Fund | -2.26% | -2.61% | 11.33% | 13.31% | -18.98% | 23.19% | 10.20% | 26.22% | -11.49% | 16.94% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, WOOPX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции WOOPX уступали акциям AVEMX по среднегодовой доходности: 6.59% против 11.35% соответственно.
WOOPX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 6.59%
AVEMX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WOOPX и AVEMX
WOOPX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии AVEMX в 0.97%.
Доходность на риск
WOOPX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск
WOOPX
AVEMX
Сравнение WOOPX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WOOPX | AVEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.36 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 0.63 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.09 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.61 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 1.48 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WOOPX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.36 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.50 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.62 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.40 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между WOOPX и AVEMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOOPX и AVEMX
Дивидендная доходность WOOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности AVEMX в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOPX JPMorgan SMID Cap Equity Fund | 7.15% | 6.98% | 1.62% | 0.49% | 12.28% | 20.40% | 3.88% | 11.31% | 26.09% | 7.74% | 0.72% | 9.47% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок WOOPX и AVEMX
Максимальная просадка WOOPX за все время составила -58.15%, примерно равная максимальной просадке AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOPX и AVEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WOOPX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.15% | -59.76% | +1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -13.42% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -18.64% | -6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.30% | -39.76% | -1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.30% | -7.28% | -5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -8.63% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 5.53% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOOPX и AVEMX
JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Ave Maria Value Fund (AVEMX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что WOOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WOOPX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 5.67% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 13.27% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 21.06% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 18.46% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 18.47% | +1.68% |