Сравнение WOOD с UGA
WOOD (iShares Global Timber & Forestry ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - WOOD is a Materials fund tracking the S&P Global Timber & Forestry Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, WOOD returned 5.97%/yr vs 14.31%/yr for UGA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. WOOD charges 0.46%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности WOOD и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WOOD показывает доходность -7.28%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%. За последние 10 лет акции WOOD уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 5.97% против 14.31% соответственно.
WOOD
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- -7.28%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- -6.77%
- 3 года*
- -0.01%
- 5 лет*
- -3.45%
- 10 лет*
- 5.97%
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам WOOD и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | -7.28% | -3.27% | -4.21% | 13.84% | -19.39% | 17.03% | 20.36% | 19.75% | -17.73% | 34.49% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Correlation
The correlation between WOOD and UGA is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2008 г. | 0.26 |
The correlation between WOOD and UGA shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WOOD vs. UGA — Ранг доходности на риск
WOOD
UGA
Сравнение WOOD c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WOOD | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.30 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 3.17 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 9.39 | -10.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WOOD и UGA
Максимальная просадка WOOD за все время составила -63.25%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOD и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WOOD | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.25% | -86.59% | +23.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.64% | -18.96% | -2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.79% | -26.68% | +3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.71% | -38.11% | +7.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.20% | -75.89% | +25.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.58% | -18.05% | -6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.79% | -36.69% | +21.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.14% | 6.43% | +3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOOD и UGA
Текущая волатильность для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) составляет 5.12%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что WOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WOOD | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 9.24% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 30.57% | -16.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 35.22% | -16.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.74% | 34.45% | -14.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 37.22% | -15.46% |
Сравнение комиссий WOOD и UGA
WOOD берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOOD и UGA
Дивидендная доходность WOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | 2.55% | 2.51% | 2.09% | 1.64% | 2.26% | 1.24% | 0.98% | 1.85% | 2.82% | 1.19% | 1.65% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
WOOD and UGA have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.24%) compared to WOOD (5.12%). In terms of maximum drawdown, WOOD dropped -63.25% vs UGA's -86.59%.
On 10-year performance, UGA leads with 14.31% vs 5.97% for WOOD. On fees, WOOD is cheaper at 0.46% per year. On volatility, WOOD has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGA has performed better with a 14.31% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WOOD is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
WOOD has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 0.00% for UGA.
WOOD is categorized as Materials, while UGA is Oil & Gas. WOOD tracks S&P Global Timber & Forestry Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: iShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.46% for WOOD and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WOOD и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор