Сравнение WOOD с TLT
WOOD (iShares Global Timber & Forestry ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - WOOD is a Materials fund tracking the S&P Global Timber & Forestry Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WOOD returned 5.67%/yr vs -2.13%/yr for TLT. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. WOOD charges 0.46%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности WOOD и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WOOD показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции WOOD превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 5.67% против -2.13% соответственно.
WOOD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- -9.34%
- С начала года
- -3.36%
- 1 год
- -4.61%
- 3 года*
- -0.61%
- 5 лет*
- -2.45%
- 10 лет*
- 5.67%
TLT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- -2.48%
- С начала года
- -1.19%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- -7.58%
- 10 лет*
- -2.13%
Сравнение доходности по годам WOOD и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | -3.36% | -3.27% | -4.21% | 13.84% | -19.39% | 17.03% | 20.36% | 19.75% | -17.73% | 34.49% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -1.19% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between WOOD and TLT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2008 г. | -0.21 |
The correlation between WOOD and TLT shifts across timeframes, from -0.21 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WOOD vs. TLT — Ранг доходности на риск
WOOD
TLT
Сравнение WOOD c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WOOD | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.07 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.45 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 1.04 | -1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WOOD и TLT
Максимальная просадка WOOD за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOD и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WOOD | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.25% | -48.35% | -14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.64% | -7.58% | -14.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.79% | -18.88% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.71% | -43.70% | +12.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.20% | -48.35% | -1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.39% | -40.99% | +19.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -13.94% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.08% | 3.31% | +7.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOOD и TLT
iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что WOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WOOD | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 2.59% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.36% | 6.79% | +7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 9.35% | +9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 15.78% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 14.83% | +6.88% |
Сравнение комиссий WOOD и TLT
WOOD берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOOD и TLT
Дивидендная доходность WOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности TLT в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.64% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | 2.44% | 2.51% | 2.09% | 1.64% | 2.26% | 1.24% | 0.98% | 1.85% | 2.82% | 1.19% | 1.65% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
WOOD and TLT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WOOD has higher volatility (4.88%) compared to TLT (2.59%). In terms of maximum drawdown, WOOD dropped -63.25% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, WOOD leads with 5.67% vs -2.13% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, WOOD has performed better with a 5.67% return vs -2.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for WOOD.
TLT has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 2.44% for WOOD.
WOOD is categorized as Materials, while TLT is Government Bonds. WOOD tracks S&P Global Timber & Forestry Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.46% for WOOD and 0.15% for TLT.
TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WOOD и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор