PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WOOD с PYZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WOOD с PYZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WOOD (iShares Global Timber & Forestry ETF) and PYZ (Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF) are both exchange-traded funds - WOOD is a Materials fund tracking the S&P Global Timber & Forestry Index, while PYZ is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Basic Materials Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WOOD returned 5.67%/yr vs 8.18%/yr for PYZ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WOOD charges 0.46%/yr vs 0.60%/yr for PYZ.

Доходность

Сравнение доходности WOOD и PYZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WOOD показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у PYZ с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции WOOD уступали акциям PYZ по среднегодовой доходности: 5.67% против 8.18% соответственно.

WOOD

1 день
1.08%
1 месяц
1.17%
6 месяцев
-9.34%
С начала года
-3.36%
1 год
-4.61%
3 года*
-0.61%
5 лет*
-2.45%
10 лет*
5.67%

PYZ

1 день
-1.78%
1 месяц
-9.49%
6 месяцев
-5.97%
С начала года
7.71%
1 год
21.04%
3 года*
11.63%
5 лет*
8.55%
10 лет*
8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WOOD и PYZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		-3.36%-3.27%-4.21%13.84%-19.39%17.03%20.36%19.75%-17.73%34.49%
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		7.71%28.01%2.54%9.56%-15.45%32.68%15.39%20.66%-24.33%20.01%

Correlation

The correlation between WOOD and PYZ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2008 г.

0.74

The correlation between WOOD and PYZ shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WOOD и PYZ

Секторы
WOOD
PYZ

Сырьевые материалы

62.4%
83.3%

Потребительский циклический сектор

24.6%
4.2%

Недвижимость

13.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.6%

Энергетика

-

1.1%

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

15.8%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

WOOD
62.4%
PYZ
83.3%

Потребительский циклический сектор

WOOD
24.6%
PYZ
4.2%

Недвижимость

WOOD
13.0%
PYZ

-

Коммуникационные услуги

WOOD

-

PYZ

-

Потребительский защитный сектор

WOOD

-

PYZ
0.6%

Энергетика

WOOD

-

PYZ
1.1%

Финансовые услуги

WOOD

-

PYZ
0.3%

Здравоохранение

WOOD

-

PYZ

-

Промышленность

WOOD

-

PYZ
15.8%

Технологии

WOOD

-

PYZ

-

Коммунальные услуги

WOOD

-

PYZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Timber & Forestry ETF

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF

Часто сравнивают с WOOD:
WOOD с CUTWOOD с SPYWOOD с GLDWOOD с VOOWOOD с QQQWOOD с VTIWOOD с VOOV
Часто сравнивают с PYZ:
PYZ с UYMPYZ с XLBPYZ с SPMOPYZ с MXIPYZ с VOOPYZ с ^GSPCPYZ с FXZ

Доходность на риск

WOOD vs. PYZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOOD
Ранг доходности на риск WOOD: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOOD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOOD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOOD: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOOD: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOOD: 77
Ранг коэф-та Мартина
PYZ
Ранг доходности на риск PYZ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYZ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYZ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYZ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYZ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOOD c PYZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WOODPYZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
0.79

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
1.24

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.15

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

1.19

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

3.61

-4.03

WOOD vs. PYZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOOD на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа PYZ равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOOD и PYZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WOOD и PYZ

Максимальная просадка WOOD за все время составила -63.25%, примерно равная максимальной просадке PYZ в -65.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOD и PYZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WOODPYZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-65.15%

+1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.64%

-17.75%

-3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

-26.74%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-32.97%

+2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

-52.46%

+2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.39%

-11.23%

-10.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-12.60%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.08%

5.84%

+5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности WOOD и PYZ

iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) имеют волатильность 4.88% и 5.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WOODPYZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.07%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

20.44%

-6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

26.59%

-7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

25.62%

-5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

26.41%

-4.70%

Сравнение комиссий WOOD и PYZ

WOOD берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PYZ в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOOD и PYZ

Дивидендная доходность WOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности PYZ в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		0.50%0.72%1.13%1.19%1.18%0.33%1.04%1.38%1.20%0.53%1.07%1.25%
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		2.44%2.51%2.09%1.64%2.26%1.24%0.98%1.85%2.82%1.19%1.65%2.04%

Часто задаваемые вопросы

WOOD and PYZ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYZ has higher volatility (5.07%) compared to WOOD (4.88%). In terms of maximum drawdown, WOOD dropped -63.25% vs PYZ's -65.15%.

On 10-year performance, PYZ leads with 8.18% vs 5.67% for WOOD. On fees, WOOD is cheaper at 0.46% per year. On volatility, WOOD has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PYZ has performed better with a 8.18% return vs 5.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WOOD is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.60% for PYZ.

WOOD has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.50% for PYZ.

WOOD is categorized as Materials, while PYZ is Momentum. WOOD tracks S&P Global Timber & Forestry Index, while PYZ tracks Dorsey Wright Basic Materials Technical Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.46% for WOOD and 0.60% for PYZ.

PYZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WOOD и PYZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор