PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOOD с PSCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WOOD с PSCM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WOOD (iShares Global Timber & Forestry ETF) and PSCM (Invesco S&P SmallCap Materials ETF) are both Materials funds - WOOD tracks the S&P Global Timber & Forestry Index while PSCM tracks the S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Both are passively managed. Over the past 10 years, WOOD returned 5.20%/yr vs 12.90%/yr for PSCM. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WOOD charges 0.46%/yr vs 0.29%/yr for PSCM.

Доходность

Сравнение доходности WOOD и PSCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WOOD показывает доходность -6.95%, что значительно ниже, чем у PSCM с доходностью 26.28%. За последние 10 лет акции WOOD уступали акциям PSCM по среднегодовой доходности: 5.20% против 12.90% соответственно.

WOOD

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-6.95%
6 месяцев
-3.23%
1 год
-6.85%
3 года*
-0.20%
5 лет*
-3.93%
10 лет*
5.20%

PSCM

1 день
-1.52%
1 месяц
-0.62%
С начала года
26.28%
6 месяцев
30.79%
1 год
62.19%
3 года*
18.02%
5 лет*
10.07%
10 лет*
12.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WOOD и PSCM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		-6.95%-3.27%-4.21%13.84%-19.39%17.03%20.36%19.75%-17.73%34.49%
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		26.28%15.59%0.67%19.86%-6.45%18.02%22.18%21.75%-23.28%10.37%

Correlation

The correlation between WOOD and PSCM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.62

The correlation between WOOD and PSCM has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WOOD и PSCM

Секторы
WOOD
PSCM

Сырьевые материалы

63.6%
91.2%

Потребительский циклический сектор

23.5%
1.8%

Недвижимость

12.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

7.0%

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

WOOD
63.6%
PSCM
91.2%

Потребительский циклический сектор

WOOD
23.5%
PSCM
1.8%

Недвижимость

WOOD
12.9%
PSCM

-

Коммуникационные услуги

WOOD

-

PSCM

-

Потребительский защитный сектор

WOOD

-

PSCM

-

Энергетика

WOOD

-

PSCM
7.0%

Финансовые услуги

WOOD

-

PSCM
0.1%

Здравоохранение

WOOD

-

PSCM

-

Промышленность

WOOD

-

PSCM

-

Технологии

WOOD

-

PSCM

-

Коммунальные услуги

WOOD

-

PSCM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Timber & Forestry ETF

Invesco S&P SmallCap Materials ETF

Часто сравнивают с WOOD:
WOOD с CUTWOOD с SPYWOOD с GLDWOOD с QQQWOOD с VOOWOOD с VTIWOOD с VOOV
Часто сравнивают с PSCM:
PSCM с PSCCPSCM с PSCIPSCM с AIRRPSCM с SPYIPSCM с XMEPSCM с ADPVPSCM с REMX

Доходность на риск

WOOD vs. PSCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOOD
Ранг доходности на риск WOOD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOOD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOOD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOOD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOOD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOOD: 55
Ранг коэф-та Мартина
PSCM
Ранг доходности на риск PSCM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOOD c PSCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WOODPSCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
2.61

-2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
3.55

-3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.40

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

4.36

-4.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

16.51

-17.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WOOD vs. PSCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOOD на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа PSCM равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOOD и PSCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WOODPSCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

2.61

-2.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.39

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.48

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.39

-0.24

Просадки

Сравнение просадок WOOD и PSCM

Максимальная просадка WOOD за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки PSCM в -51.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOD и PSCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WOODPSCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-51.34%

-11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.64%

-14.33%

-7.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

-35.36%

+12.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-35.36%

+4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

-51.34%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.31%

-2.73%

-21.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.76%

-10.90%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.27%

3.78%

+5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности WOOD и PSCM

Текущая волатильность для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) составляет 5.70%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что WOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WOODPSCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

7.72%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

16.84%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

24.03%

-5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

25.74%

-6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

26.91%

-5.04%

Сравнение комиссий WOOD и PSCM

WOOD берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии PSCM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOOD и PSCM

Дивидендная доходность WOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности PSCM в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		1.02%1.17%0.80%0.81%0.93%0.67%1.56%1.14%1.25%0.61%0.76%1.33%
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		2.69%2.51%2.09%1.64%2.26%1.24%0.98%1.85%2.82%1.19%1.65%2.04%

Часто задаваемые вопросы

WOOD and PSCM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCM has higher volatility (7.72%) compared to WOOD (5.70%). In terms of maximum drawdown, WOOD dropped -63.25% vs PSCM's -51.34%.

On 10-year performance, PSCM leads with 12.90% vs 5.20% for WOOD. On fees, PSCM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, WOOD has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSCM has performed better with a 12.90% return vs 5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.46% for WOOD.

WOOD has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.02% for PSCM.

WOOD tracks S&P Global Timber & Forestry Index, while PSCM tracks S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.46% for WOOD and 0.29% for PSCM.

PSCM currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WOOD и PSCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор