Сравнение WOOD с PSCM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM).
WOOD и PSCM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WOOD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Timber & Forestry Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WOOD и PSCM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WOOD и PSCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | -1.14% | -3.27% | -4.21% | 13.84% | -19.39% | 17.03% | 20.36% | 19.75% | -17.73% | 34.49% |
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 19.07% | 15.59% | 0.67% | 19.86% | -6.45% | 18.02% | 22.18% | 21.75% | -23.28% | 10.37% |
Доходность по периодам
С начала года, WOOD показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у PSCM с доходностью 19.07%. За последние 10 лет акции WOOD уступали акциям PSCM по среднегодовой доходности: 6.28% против 13.19% соответственно.
WOOD
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- -3.58%
- 3 года*
- 1.95%
- 5 лет*
- -2.08%
- 10 лет*
- 6.28%
PSCM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 29.12%
- 1 год
- 51.56%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WOOD и PSCM
WOOD берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии PSCM в 0.29%.
Доходность на риск
WOOD vs. PSCM — Ранг доходности на риск
WOOD
PSCM
Сравнение WOOD c PSCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WOOD | PSCM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 1.80 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 2.50 | -2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.91 | -3.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 11.22 | -11.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WOOD | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 1.80 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.41 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.49 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.38 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между WOOD и PSCM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOOD и PSCM
Дивидендная доходность WOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности PSCM в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | 2.53% | 2.51% | 2.09% | 1.64% | 2.26% | 1.24% | 0.98% | 1.85% | 2.82% | 1.19% | 1.65% | 2.04% |
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 1.08% | 1.17% | 0.80% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.61% | 0.76% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок WOOD и PSCM
Максимальная просадка WOOD за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки PSCM в -51.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOD и PSCM.
Загрузка...
Показатели просадок
| WOOD | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.25% | -51.34% | -11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.91% | -17.76% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.90% | -35.36% | +3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.20% | -51.34% | +1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.59% | -3.61% | -15.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -10.99% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.58% | 4.61% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOOD и PSCM
Текущая волатильность для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) составляет 6.86%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что WOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WOOD | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 8.93% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 17.81% | -4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.92% | 28.81% | -7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 25.81% | -6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 26.90% | -5.06% |